兵团农业、棉花与兵团经济关系的动态分析——基于向量自回归VAR模型.pdfVIP

兵团农业、棉花与兵团经济关系的动态分析 ——基于向量自回归（VAR）模型 新疆石河子大学商学院 谭 斌 新疆 五家渠 831300 摘 要：本文试图利用向量自回归（VAR）模型，从动态的角度分析兵团经济和兵团农 业、棉花三者的关系，并对三者关系未来的走势进行评价，提出未来协调三 者关系的对策和建议。 关键词：兵团经济 农业 棉花 向量自回归模型 截至2005年底兵团GDP总值达到331.12亿元(可比价)；农业增加值已达130.64亿元 (可比价)，占兵团GDP总值的40％；棉花产量达到110.82万吨，占全疆棉花产量的50.8％。 本文试图从实证的角度分析兵团经济、农业和棉花分析之间的关系，提出在今后协调这三者 关系的一些建议。为了比较深入地分析这三者之间的关系，本文选用了计量经济中的向量自 回归（VAR）模型。 一.指标的选定与数据的检验 为了反映兵团经济、农业和棉花分析三者之间的关系本文分别选用了兵团的 GDP总值、 农业增加值和棉花产量（因历年棉花价格无法取得）三项指标。数据为年度数据，样本区间 为1978—2005年，为了消除价格影响本文以1978年为基期对各年相应经济指标进行了调整， 同时为减小数据的波动性，对所有数据进行了对数化处理。 对数化后的数据图 6 5 4 3 2 1 0 7 8 8 0 8 2 8 4 8 6 8 8 9 0 9 2 9 4 9 6 9 8 0 0 0 2 0 4 L O G ( A ) L O G ( C ) L O G ( G ) 注：①资料来源—根据兵团历年统计年鉴资料整理 ②设：对数化处理后兵团GDP为LOG(G); 对数化处理后农业增加值为LOG(A); 对数化 处理兵团棉花产量为LOG(C)。 1.单位根检验 由于大多数经济时间序列属于非平稳序列，为此需要对选取的指标序列进行平稳性检验 并确定其单整阶数。本文采用ADF检验，检验结果如下（略）： 在0.05的显著水平下，虽然变量LOG(G)、LOG(A) 和LOG(C)是非平稳的，但其一阶差 分变量△LOG(G)、△LOG(A)、△LOG(C)是平稳的。由此可知，LOG(G) 、LOG(A) 和LOG(C) 均为一阶单整序列I(1)，满足协整分析的条件，可以利用协整分析方法分析他们之间的动态 关系。 2.协整性检验 在建立VAR模型之前需要检验变量之间的协整关系。若存在协整关系则建立的VAR模型合 1 理。本文运用Janhansen方法进行协整关系检验,结果如下（略）: 3、4阶滞后测试表明，在10％显著水平下三变量(DLOG(G)、DLOG(A)、DLOG(C)之间至多 存在一个协整关系。 3.Granger因果关系检验 检验结果表明：在滞后2阶显著性水平为10％的情况下，兵团棉花产量和兵团农业有单 向因果关系即：兵团棉花产量不能Granger 引起兵团农业，反之则不成立；兵团经济和兵团 农业单向因果关系即：兵团经济不能Granger 引起兵团农业，反之则不成立；兵团经济和兵 团棉花产量也是单向因果关系，兵团经济不能Granger 引起兵团棉花产量，反之则不成立。 通过以上检验说明利用三个变量建立VAR模型将是有效的。 二.VAR模型动态分析 利用上述存在协整关系的三个变量，可以建立如下K阶向量自回归（VAR）模型： Z   Z ... Z  t 1 t1 k tk t