多元线性回归与因子分析研究各因素对银行不良贷款的影响.doc

多元线性回归与因子分析研究各因素对银行不良贷款的影响 姓名 宋婧怡 赵志强 张俊杰 学号 910104006 901101055 专业 信息与计算科学 农学 电话15237152210 邮箱 sjy616430896@ 1217593765@ 1124636826@ 多元线性回归与因子分析研究各因素对银行不良贷款的影响 摘要 银行不良贷款，是指银行贷款给个人或者企业，企业逾期很长还款或者甚至无偿还能力，导致银行长期回收不了资金的贷款。不良贷款可以说是银行体内的“毒瘤”，侵蚀银行的利润或资本金，严重的还会引发银行破产。 本文利用商业银行基本数据对不良贷款各影响因素进行分析，建立数学模型提出有效控制银行不良贷款发生金额方法。 先对有关数据进行相关性分析，建立线性回归模型，并进行显著性检验。常量的标准误差较小，除X1外各变量标准误差相比因子分析法得出的相对较大 再由各因素之间存在显著相关性，进行因子分析，得到公因子G，对公因子与不良贷款线性回归，显著性分析。常量的标准误差相对多元线性回归得出的较大，公因子标准误差较小。 关键字 银行不良贷款 线性回归 因子分析 控制 因素 引言 不良贷款是一直以来困扰我国商业银行发展的重大问题。近几年，政府加大了对商业银行不良贷款的处理力度，使银行的不良贷款率有所下降。但是不良贷款并不是一个单纯的历史问题，不良贷款的产生也从未间断。在当前经济走势依然不明朗的情况下，防范控制风险显得尤为重要 我国的贷款风险分类方法也经历了一些发展变化。财政部在1988年《金融保险企业财务制度》中，按照是否超过贷款期限，把贷款划分为四类：正常、逾期、呆滞、呆账，后三类合称不良贷款，即“一逾两呆”；1998年，中国人民银行制定《贷款风险分类指导原则(试初)》，开始试点采用国际通行标准下的五级分类制度；2O01年12月，中国人民银行发出《关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知》，决定从2002年1月1日起，我国各类银行全面施行贷款质量五级分类管理。五级分类标准的划分核心是贷款归还的可能性。 国有商业银行控制不良贷款的改进措施： 第一，在银行内部建立科学、有效的审批流程策略。风险识别的关键主要受制于审查部门对每个风险资产潜在风险的预测、监视、识别的能力。因此现代商业银行必须对信贷风险防范进行研究，建立一套合理、科学的标准的审批流程和防范措施，以提高对信贷风险的识别。 第二，在贷款管理模式上，我国国有银行可以借鉴银行家埃德加·M·摩尔斯曼提出的有效贷款管理方法。将不良贷款的发展变化概括为5个阶段，即安全阶段、借新还旧阶段、过渡阶段、清偿阶段及覆没阶段，并介绍每一阶段截然不同的借款人资产状况、心理行为、银企关系特征，认为只要银行对这些信息和表现进行适当分析和总结。银行可以正确预测不良贷款的下一步发展．从而有利于银行赢得时间、制定适当的不良贷款管理方法。 正文 基本假设与符号说明 某银行一年贷款主要业务数据 ? 分行 编号 不良贷款 （亿元）Y 各项贷款余额 （亿元）X1 本年累计应收贷 款（亿元）X2 贷款项目个数X3 本年固定资产投资额(亿元)X4 1 0.9 67.3 6.8 5 51.9 2 1.1 111.3 19.8 16 9039 3 4.8 173 7.7 17 73.7 4 3.2 80.8 7.2 10 14.5 5 7.8 199.7 16.5 19 63.2 6 2.7 16.2 2.2 1 2.2 7 1.6 107.4 10.7 17 20.2 8 12.5 185.4 27.1 18 43.8 9 1 96.1 1.7 10 55.9 10 2.6 72.8 9.1 14 64.3 11 0.3 64.2 2.1 11 42.7 12 4 132.2 11.2 23 76.7 13 0.8 58.6 6 14 22.8 14 3.5 174.6 12.7 26 117.1 15 10.2 263.5 15.6 34 146.7 16 3 79.3 8.9 15 29.9 17 0.2 14.8 0.6 2 42.1 18 0.4 73.5 5.9 11 25.3 19 1 24.7 5 4 13.4 20 6.8 139.4 7.2 28 64.3 21 11.6 368.2 16.8 32 163.9 22 1.6 95.7 3.8 10 44.5 23 1.2 109.6 10.3 14 67.9 24 7.2 196.2 15.8 16 39.7 25 3.2 102.2 12 10 97.1 假设因变量Y与自变量X1，X2，X3，X4之间存在线性关系 异常数据检验得