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《时间序列分析》教学大纲 （Time Series Analysis） 课程代码： 学分： 3 总学时数： 54 理论时数：36 实验（实践）时数：18 先修课程： 概率论 数理统计 线性代数 等 开课对象： 应用数学学院 等 一、课程的性质、目的与任务 1．课程性质：专业必修课 2．课程目的：让学生掌握时间序列分析的基本原理、方法、模型，重点培养学生运用相关软件包进行经济定量实证分析的能力，为以后的理论应用研究打下坚实的基础。 3．课程任务：时间序列分析是一门实用性极强的课程。近年来，时序分析已普遍应用于工农业生产、科学技术和社会经济生活的许多领域。本课程内容涵盖了基本时间序列模型、非平稳随机过程、单位根检验等时间序列分析的核心内容。 二、课程内容的基本要求 （一）理论讲授部分 第一章 时间序列分析简介 [教学目的和要求] 1．教学目的：让学生明白课程整体安排和要求 了解课程总体结构 2．教学要求：让学生了解课程学习要求和特点 整体了解学科发展过程和主要内容 [教学内容] 1．引言 2．时间序列的定义 3．时间序列分析方法 [教学重点与难点] 1．教学重点：时间序列及其分析的定义 2．教学难点：时间序列分析的方法和主要成果 [教学方法与手段] 1．教学方法：讲授 2．教学手段：使用PPT和WORD教案讲解 第二章 时间序列的预处理 [教学目的和要求] 1．教学目的：让学生学习时间序列的预处理内容和方法 2．教学要求：要求学生掌握平稳性检验和纯随机性检验的理论和方法 [教学内容] 1．平稳性检验：特征统计量 平稳时间序列的定义、统计性质、意义和检验 2．纯随机性检验：纯随机序列的定义 白噪声序列的性质 相关检验 [教学重点与难点] 1．教学重点：平稳性检验 纯随机性检验 2．教学难点：平稳性检验的特征统计量和识别 纯随机性检验实践判定 [教学方法与手段] 1．教学方法：讲授 2．教学手段：使用PPT和WORD教案讲解 板书推导证明 第三章 平稳时间序列分析 [教学目的和要求] 1．教学目的：学习平稳时间序列分析的相关理论和方法 2．教学要求：掌握平稳时间序列分析的性质、建模和预测 [教学内容] 1．方法性工具 2．ARMA模型的性质 3．平稳序列建模 4. 序列预测 [教学重点与难点] 1．教学重点：差分和延迟算子 AR、 MA、 ARMA模型 建模 预测 2．教学难点：线性差分方程的解结构 ARMA模型性质 模型识别与参数选择 [教学方法与手段] 1．教学方法：讲授 2．教学手段：使用PPT和WORD教案讲解 板书推导证明 第四章 非平稳序列的确定性分析 [教学目的和要求] 1．教学目的：学习非平稳序列的确定性分析 2．教学要求：掌握时序的分解理论 趋势分析等各种分析方法 [教学内容] 1．时间序列的分解 2．确定性因素分解 3．趋势分析 4. 季节效应分析 5. 综合分析 6. X-11过程 [教学重点与难点] 1．教学重点：分解理论 趋势分析 季节效应分析 X-11过程 2．教学难点：平滑法 季节因子 综合分析 [教学方法与手段] 1．教学方法：讲授 2．教学手段：使用PPT和WORD教案讲解 实例分析 第五章 非平稳序列的随机分析 [教学目的和要求] 1．教学目的：学习非平稳序列的随机分析的方