新书推荐2014年第17期-湖南商学院图书馆.docVIP

2014年第17期（总第136期） 本 期 新 书 基于几类风险模型的破产理论研究 保险风险管理中的破产渐近分析：重尾分布 随机最优控制及其在保险中的应用 索赔频率预测模型研究 财政热点面对面 货币的逻辑：人人都必需读懂的货币常识 美元的逻辑：货币绑架与战争撕票的背后 投资心理学 价值投资：原理与实战 关于投资、商业、互联网的碎片化思考 湖南商学院图书馆 2014年10月25日 基于几类风险模型的破产理论研究 韦晓著 北京：经济科学出版社，2013.01 本馆索书号：F840.32/67 简介：韦晓编著的《基于几类风险模型的破产理论研究》基于经典风险模型破产理论，考虑了经济环境中的随机因素、利率因素等对保险公司盈余的影响，提出了经典风险模型的几种推广形式，针对重尾索赔额的风险模型，以精细大偏差技术为主要工具，从破产概率的极限性质和破产预警时长两个角度研究保险风险模型的风险特征。本书在注重理论研究的同时，结合实际更细致地刻画保险风险特征，以期为保险精算的数量风险管理提供技术参考。 保险风险管理中的破产渐近分析：重尾分布 杨洋, 王开永著 北京：科学出版社，2013.03 本馆索书号：F840.32/68 简介：《保险风险管理中的破产渐近分析:重尾分布》针对经典的更新风险模型，以及一些与金融保险业息息相关的复杂化了的非经典模型，研究相应破产概率的渐近性问题，其中既包括当初始资本趋于无穷时各种风险模型下破产概率的渐近结果，也有经典的更新风险模型中当初始资本固定时有限时破产概率的渐近性结果。重尾分布是保险领域刻画索赔额的重要模型，可为保险公司对其业务进行风险评估和科学决策提供参考。《保险风险管理中的破产渐近分析:重尾分布》详细介绍了各种重尾分布的定义、性质及分类，并以此为基础，研究了各种相依结构的重尾风险模型中破产概率的渐近性问题。 随机最优控制及其在保险中的应用 张景肖著 北京：科学出版社，2013.02 本馆索书号：F840.4/107 简介：在本书中首先将系统介绍随机控制的一般理论及其在保险中的一些主要应用，例如最优投资-再保险问题，红利的最优分配策略问题，寿险中的若干随机控制问题等。在此基础上，将主要介绍作者本人及一些合作者最近一段时间以来在此领域内的一些相关成果，包括在一些实务因素比如不允许卖空，借贷限制等之下的保险公司的最优投资-再保险问题，红利分配效应等问题，随机利率下的最优红利分配问题，给付确定型养老金的最优规划问题等。除了系统介绍随机控制及其在保险中的一些经典应用问题之外，特别考虑了在一些实务因素比如不允许卖空，借贷有上限等限制条件下的保险中的几种随机控制问题，介绍了我们最近的一些研究成果。这些成果对保险公司中的实际问题更具有指导意义。 索赔频率预测模型研究 徐昕著 北京：首都经济贸易大学出版社，2013.09 本馆索书号：F840.4/112 简介：本书研究的创新性体现在以下三个方面。(1)对零膨胀负二项回归模型的推广。在对传统的零膨胀回归模型进行比较分析之后，将零膨胀负二项(ZINB)回归模型推广到更一般的形式，即ZINBK模型，该模型更加灵活，涵盖了传统的两类零膨胀负二项回归模型(ZINBl，ZINB lI)，为公平合理地厘定保险费率提供了更大的模型选择余地。(2)对零膨胀回归模型的拓展研究。先前的研究中通常假设零膨胀模型中的比例参数咖为常数，它不受费率因子的影响。本书在研究中假设比例参数受费率因子的影响，并与参数A存在一定的函数关系，从而得出基于ZIGP的ZIGP回归模型。此外，本书还研究一类特殊的Hurdle回归模型，即Hurdle：泊松一广义泊松回归模型，并利用该模型较好地解决索赔频率中零膨胀问题。(3)对索赔频率中既存在零膨胀特征又有组内相关问题的研究。对索赔频率中既存在零膨胀特征又有组内相关的问题，本书尝试利用多水平零膨胀泊松回归模型，即用带有随机效应的零膨胀泊松回归模型处理多水平索赔数据中的额外零和组内相关问题，为国内今后在此领域的精算研究提供参考。 财政热点面对面 余丽生著 北京：经济科学出版社，2014 本馆索书号：F812.0/80 简介：财政是国民经济和社会发展的综合，财政分配涉及国家、企业、居民的关系问题，涉及经济社会发展问题，涉及城乡发展问题，等等，可谓“牵一发而动全身”。余丽生所著的《财政热点面对面》围绕当前财政工作中的热点、国家制定和出台的财政政策、地方财政改革和发展的创新等方面的问题，进行全方位的研究和思考。对于政府部门制定符合国情和经济社会发展的财政政策，以及社会各界了解和领会国家的财政政策具有重要的参考价值。 货币的逻辑：人人都必需读懂的货币常识 庞忠甲，陈思进著 北京：中国友谊出