计量经济学专题研讨-华中科技大学研究生院.docVIP

表3． 经济 学院（系、所） 博士 研究生课程简介 课程名称：计量经济学专题 课程代码： 英文名称： Special Issue of Econometrics 课程类型：√讲授课程 □实践（实验、实习）课程 √研讨课程 □专题讲座 □其它 考核方式：考试 教学方式：授课、研讨 适用专业： 经济学 适用层次： 硕士□ 博士 √ 开课学期： 秋季 总学时/讲授学时：40 / 学分：2 先修课程要求：宏、微观经济学 课程组教师姓名 职 称 专 业 年 龄 学术专长 王少平 教授 数量经济学 教学大纲：（章节目录） 一.教学目的: 本课程以最新的计量经济学文献为主线,基于若干最新发展领域的文献,进行归纳和组合,配以案例或仿真,形成主要讲授和研讨内容,并不断更新,基于此,本课程的教学目的为: 跟踪前沿,理解前沿,应用前沿,创新前沿。从我国的现实水平出发,我们以跟踪前沿,理解前沿,应用前沿为主要教学目的,进一步,我们努力进行可能的创新,使我院数量经济学博士生的培养，具有对前沿理论和方法的研究能力，特别是应用前沿理论和方法，对我国重要现实经济问题进行研究的能力。 二.课程描述: 计量经济学的发展极为快速,其应用领域不断扩大,为提高博士生的计量经济学水平,特别是提高数量经济学博士生的培养质量, 我们着重对我国应用具有适用性的若干前沿领域进行跟踪,理解和应用与创新, 这些领域为: 面版数据模型, 协整模型, 微观计量模型(部分)。本课程将不断更新,力争与国际学术发展同步. 三.本课程的教学与研究: 本课程学时数为40, 主要由教师讲授,但强调学生的课堂讨论与互动,进而强调学生的报告与讨论.与此同时,我们还将邀请全国相关高校的教师或博士,进行交流与合作,从而使本课程,名符其实的跟踪前沿,理解和应用前沿,尽可能地创新前沿,不断提高研究水平。为与国际一致和同步,本课程使用英文讲义(自编),课堂上中英文兼容的方式进行讲授和讨论。 四.章节目录 引言 本章主要讲授有关前沿所需的统计和计量的知识，如收敛和收敛阶，概率空间，随机过程等。 面板数据的随机效应与固定效应模型与应用 本章主要讲授面版数据的基本模型与估计和检验及其应用。 动态面板数据模型与应用(选用) 本章主要讲授动态面版数据的基本模型与估计和检验，GMM估计和系统GMM估计等。 单位根检验与发展 本章主要讲授ADF，PP等单位根检验的理论和方法，特别是其分布特征，进而引出最新的发展。 协整模型的检验(估计)与应用 本章主要讲授协整概念的定义与内涵，经济学意义，协整表述，EG协整检验和JONHANSEN检验与若干应用。 单位根检验和协整检验所存在的问题 本章主要讨论现行的I（1）检验所存在的低势问题和设定问题，引出后续研究；讨论现行的协整检验的设定问题，引出关于非线性协整检验与估计问题。 面板单位根检验 本章主要介绍现存文献中的面版单位根检验的若干检验与思想，如LLC，NIV 等检验。 面板协整模型的估计和检验与应用 本章主要讨论面板协整模型的设定，与时间序列协整模型的区别，估计和检验等。 非线性协整模型(选用) 本章主要讨论非线性阈值协整模型的设定，估计和检验与应用。 10.ARCH类模型的最新进展(选用) 11.若干微观计量模型(选用) 教材： 自编 主要参考书： [1] James D.Hamilton. Time Series Analysis. Princeton University Press, 1994 [2] Anindya Banerjeer, Juan J.Dolado, John W.Galbraith et al. Co-integration, Error Correction, And The Econometric Analysis of Non-Stationary Data. Oxford University Press, 1994 [3] A C Harvey. The Econometric Analysis of Time Series. Philip Allen, 1989 [4] Wojciech W.Charemza, Derek F. Deadman. New Directions in Econometric Practice. Edward Elgar Publishing Limited, 1992 [5] E.L.Lehmann. Testing statistical