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工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金（LOF） 2017年第3季度报告 2017年9月30日基金管理人：基金托管人：送出日期： 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 工银政府债纯债债券 场内简称 政府债基 交易代码 164812 基金运作方式 上市开放式基金（LOF） 基金合同生效日 2016年9月8日 248,259,347.40份 在严格控制风险的基础上，通过对政府债的积极投资，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金将采取利率策略、相对价值策略等积极投资策略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现组合增值。 业绩比较基准 中国国债总财富指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于低风险基金产品，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 工银政府债纯债债券A 工银政府债纯债债券C 下属分级基金的交易代码 164812 164822 报告期末下属分级基金的份额总额 248,199,470.07份59,877.33份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 报告期（ 2017年7月1日2017年9月30日 工银政府债纯债债券A 工银政府债纯债债券C 1． -16,219,206.31 -3,735.23 2．本期利润 -314,619.05 22.42 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0010 0.0004 4．期末基金资产净值 236,592,454.66 56,154.09 5．期末基金份额净值 0.9532 0.9378 1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 4、本基金C类份额生效日为2017年1月9日。基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.04% 0.12% 0.02% 0.07% 0.02% 0.05% C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.03% 0.12% 0.02% 0.07% 0.01% 0.05% 注：1、本基金于2016年9月8日由“工银瑞信增利债券型证券投资基金（LOF）”变更为“工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金（LOF）”。 2、根据基金合同的规定，本基金建仓期为6个月。截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定：债券资产占基金资产的比例不低于80％；其中政府债的比例不低于非现金基金资产的80%。政府债主要是指国债、地方政府债券、政策性金融债和央行票据。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金所持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例5%。 3、本基金自2017年1月6日起增加C类基金份额。 无。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 江明波副总经理，本基金的基金经理2016年9月8日- 17 曾任鹏华基金普天债券基金经理、固定收益负责人； 2004年6月至2006年12月，担任全国社保基金二零四组合和三零四组合基金经理；2006年加入工银瑞信，现任副总经理，兼任工银瑞信资产管理（国际）有限公司固定收益投资总监、工银瑞信投资管理有限公司董事；2011年起担任全国社保组合基金经理；2008年4月14日至今，担任工银添利基金基金经理；