唐秋华概率论2.4随机变量的函数的分布.pptVIP

第四节 随机变量的函数的分布 作业：26 29 30 31 34 35 36 一、离散型随机变量的函数的分布 二、连续型随机变量的函数的分布 三、小结 设y=g(x)为一个连续函数，X为定义在概率空间(?, F , P)上的随机变量，令Y=g(X)，那么Y也是一个定义在(?, F , P)上的随机变量。若X的分布已知，如何确定Y的分布就是本节研究的内容。 例1 解 试求(1) Y=X?1,(2) 一.离散型随机变量的函数分布 （1） （2） 注意 二.连续型随机变量的函数的分布 例2 其他. 解 其他 其他 其他 例3 解 故当 (4.1) 例如, 其概率密度为 定理 其概率密度为 其他, 证 存在, 可导. 有 的分布函数为 其他. (4.2) 此时有 其他. (4.3) 合并(4.2)与(4.3)两式, 定理得证. 则只需假 此时, 例4 证 由这一式子解得 现在 即 即有 例5 正常数, 解 且有反函数 又,