广义高斯分布的参数估计及其收敛性质.docxVIP

MATHEMATICA APPL ICATA2004 ,17 (增) :199～202广义高斯分布的参数估计及其收敛性质Ξ余绍权 ,赵倩 ,李宏伟(中国地质大学数理系 ,湖北 武汉 430074)摘要 : 广义高斯分布是一类以 Gaussian 分布 、Laplacian 分布为特例的对称分布 ,它在信号处理和图像处理等领域都有广泛的应用. 本文采用矩估计方法讨论广义高斯分 布的形状参数和尺度参数的估计问题 ,首先导出了矩和参数的关系表达式 ,然后由此 提出参数估计方法 ,并对参数估计的收敛性质进行了分析 ,最后利用模拟实验对本文所提方法进行了验证.关键词 :广义高斯分布 ;参数估计 ;强收敛中图分类号 :O212 . 1文献标识码 :AAMS( 2000) 主题分类 :62F12文章编号 :100129847 (2004) 增201992041. 引言近年来 ,广义高斯分布 ( GGD) 受到国内外学者越来越广泛的重视. GGD 是一类以 Gaussian 分布 、Laplacian 分布为特例 ,以δ函数和均匀分布为极限形式的对称分布. 它在许多领域都有 广泛的应用 ,如在图像处理中 ,它被用于描述 DCT 变换和小波变换的系数 :Joshi 和 Fischer1 采 用零均值的 GGD 来拟合 DCT 交流系数 ,并用极大似然估计的方法得到 DCT 交流系数中形状 参数的估计值大多集中在 1 . 0～2 . 0 之间 ;Do 和 Vetterli 2 用 GGD 来逼近小波系数的边缘分布 ,并根据实验结果分析得到该边缘分布中的形状参数大多位于 0 . 7～2 . 0 之间 ;Mallat 3 则发现 除低频外 ,小波变换系数均近似服从形状参数为 0 . 7 的 GGD. 另外 GGD 在拟合非高斯噪声方 面也有重要的应用 ,Walden 和 Hosken4 在研究地震信号时发现 ,主反射系数序列的振幅分布 可以用 GGD 逼近. 此外 ,在独立成分分析 ( ICA) 5 中 ,评价函数通常被假设为 GGD 的.在关于 GGD 的应用中 ,参数估计是一个关键问题 ,同时关于估计的收敛性质的探讨也是 十分有意义的. 本文采用矩方法研究 GGD 参数的估计问题 ,首先推导出其绝对矩和参数的关 系表达式 ,并由此得到参数的矩估计式 ,然后讨论了估计的收敛性质 ,并得到了强收敛速度 ,最 后通过模拟实验对本文方法进行了验证.收稿日期 :2004207208基金项目 :中国科学院声场声信息国家重点实验室开放基金作者简介 :余绍权 ,男 ,汉 ,湖北人 ,中国地质大学数学与物理系应用数学硕士 ,研究方向为随机信号分 析.Ξ200应用 数 学20042 . GGD 的参数估计GGD 的概率密度函数为1 27:αf ( x ;μ,α,β), - ∞ x + ∞exp -(1)=+ ∞= ∫e - ttz - 1 d t 为 Г函数 , β = σ其中 μ,α 0 ,β分别为均值 、形状参数和尺度参数 , Γ( z)Γ(1/ α) / Γ( 3/ α) (σ为标准差) .0形状参数α决定 GGD 密度函数的衰减速度 ,因此又称为衰减率. 若α →0 , 则密度函数的极限为δ函数 ;若α = 1 , 则 GGD 退化为 Laplacian 分布 ;若α = 2 , 则退化为 Gaussian 分布 ;若α →+ ∞, 则 GGD 的极限分布为均匀分布. 图 1 是μ = 0 ,α = 0. 5 , 1. 0 , 2 . 0 , 200 时 GGD 概率密 度函数的图形., x n) 为来自均值 μ = 0 的 GGD 总体 X 的一个样本. 下面采用矩方法讨设 x = ( x1 , x2 ,论参数α和β的估计问题.由于 GGD 是对称分布 ,其奇数阶原点矩为零 ,故采用绝对矩来进行讨论. 当 μ = 0 时 ,由(1) 式知 k 阶绝对矩 mk 为Γ( ( k + 1) / α)mk E ( | X | k ) = βk为了得到参数α的估计式 ,我们构造, ( k = 1 , 2 ,)(2)Γα( 1/)k lm n[ E ( | X | ) ] [ E ( | X | ) ] ( 3)T =[ E ( | X | p) ] q [ E ( | X | r) ] s其中 , k , m , p , r 为正整数 , l , n , q , s 为非负整数. 当 kl + m n = pq + rs 时 , T 中只含有参数α,即k + 1m + 1ΓlΓn( mk ) l ( mm ) nαα1Γq + s - l - n F (α)T==(4