利率具有二阶自回归结构的复合二项风险模型.pdfVIP

第 3O卷第 3期 孝感学院学报 V0L．3O N0．3 2010年 5月 J0URNAL oF XIA0GAN UNIVERSITY MAY．2010 利率具有二阶自回归结构的复合二项风险模型 李春萍，胡家喜 (孝感学院 数学与统计学院，湖北 孝感 432000) 摘 要 ：讨论 了利率具有二阶 自回归结构的复合二项保险风险模型，利用递推算法 ，得到 了破产前最大盈 余 的分布 ，破产时赤字 的分布及破产前一时刻盈余 的分布 的递推公式及其它们所满足 的积分微分方程 。 关键词 ：复合二项风险模型；二阶 自回归；利率 ；破产前最大盈余的分布；破产时赤字的分布 ；破产前一时刻 盈余 的分布 中图分类号 ：O211．4 文献标识码 ：A 文章编号 ：1671～2544(2010)03—0037—04 间间隔里 (￡，t+1]，t一0，l，…收到一次理赔的概 1 引言 率为q，没有理赔的概率为 1一q，P表示第 i个时 文献[1]讨论了离散时间的保险风险模型，文 间间隔内理赔的总支 出，它是相互独立 同分 布的 献[2—4]讨论 了带常利率的离散时间保险风险模 非负随机变量 ，且假定 H()一P(P z)，在每 型的有关问题 ，文献 [5～7]讨论 了在利率具有一 个单位时间间隔里收到的保费为 1，为了保证保险 阶自回归的条件下 的破产概率 的一些问题 ，文献 公司的正常运行 ，必须附加一定 的风险负荷，即要 [8]则在利率具有二阶 自回归相依结构的条件假 N (f) 求 E(t— P) 0。 设下，讨论了破产概率上界 的估计等问题。本文 l l 则在利率具有二阶 自回归结构 的条件假设下，讨 设 { ，i一 1，2，…}是一列独立同分布的二项 论了离散时间风险模 型中破产前最大盈余 的分 式随机变量，有 P{ 一 1)一 1一P{ 一0)一g， 布 ，破产时赤字的分布和破产前 瞬间盈余分布 的 且假设 { ，i一 1，2，…}与 {P ，i一 1，2，…)相互 递推公式并得到其所满足的积分微分方程 。 独立 ，因此过程 {U ，t： 0，1，2，…}与过程 {U ，t 一0，1，2，…)有相同的分布。 2 模型的介绍 f u 一 “+ (1一Yk) z一0，1，2，… (2) 下面考虑一种离散时间风险模型 = 1 N (f) 其中U === ≥0，P = y ，k：1，2，…，由 U 一U+t一 ：P ，t一 0，1，2，… (1) 此过程 {U ，t一 0，1，2，…}的破产概率与过程 其中L，表示在时刻t保险公司的累积盈余 ， { ，t一0，1，2，…}的破产概率相等 ，即P{ U。一 “≥0为保险公司的初始准备金；{N(￡)，t一 0，t一 0，1，2，…)一 {U 0，t一 0，1，2，…} 1，2，…}是一个二项过程 ，且 E(N(￡))= tq，0 q 设 { ， 一 1，2，…}是另外一列相互独立 同 l，{P ，i一 1，2，…}是一列相互独立同分布的 分布的非负随机变量 ，