一类干扰模型下的破产估计.pdfVIP

磊 西北大学学报(自然科学版) 2009年10月，第39卷第5期，Oct．，2009，V01．39，No．5 ofNorthwest Science 》 Journal University(NaturalEdition) r JNWU 一类干扰模型下的破产估计 焦圣华 (临沂师范学院数学系，山东临沂276001) 摘要：目的研究s(y)族索赔分布在一般干扰模型中的破产概率。方法利用分布的相关性质及 拉普拉斯变换。结果得到与分布及干扰过程有关的破产概率定理。结论揭示了初始准备金趋 于无限时，破产概率受干扰强度的规律，推广了已有干扰模型的破产概率估计。 关键词：破产概率；干扰模型；轻尾分布；L爸vy过程 中图分类号：0211．6文献标识码：A 文章编号：1000-274X(2009)05-0925-04 破产理论是风险理论的核心内容，尤其随着经 s )∞，初始盈余耻，设 济的快速发展，保险业越来越受到社会的普遍重 P0)￡ Ⅱ)， ．upS咖(t(u，卢)=( s?ps( … 视。因为这不只关系到保险公司的效益与命运，更 咖’(u，卢)=P(supS’(t)Ⅱ)。 … 关乎投保人的权益的保证。自著名的瑞典精算师 FilipLundberg建立破产论的基础即经典风险模型 遍历的，其中瓦=矿。一仃川，即存毛Esupw(t)∞。 以来，一直引起人们不懈的探讨。Gerber利用布朗 ‘，0 假定对较小的占0，有 运动创建了经典干扰模型…，Furrer把干扰项推广 suP(X(‘)一8t)∞， 为一般随机干扰过程口J，而NoelVeravrbeke把经典 干扰模型下的索赔分布推广到S(7)族¨J。本文试 凹(一x(￡)一训∞， 图把干扰过程推广到L荟vy过程或更一般的随机干 由于 扰过程，得到与s(y)族分布及干扰相关的破产估 Jr(I) 计式。 ：旷(t)≤刚善u一一(卢一占)t+ 凹(x(I)一训)，卢一占AEU， 1 定 义 则sup57(￡)∞，最后定义干扰概率G。(z‘)= l》U 。 P(supX(o)一8‘≤H)，占0。 … 在一般更新风险模型中，设索赔额以，索赔间 定义1‘‘1 a)称定义在[0，+∞)上的分布 隔矿。：0矿l矿2…，令{S(t)，I≥0}表示索赔 ，(石)∈S(y)，y≥0，当且仅当 Iv(t) 盈余s(t)=∑以一肛，其中卢表示保费率，Ⅳ(￡)= i)…lira铬=吹-7)； 耋，(盯。≤￡)表示强度为A=。lira。幽≯，oA∞