一类索赔相关且带干扰的风险模型.pdfVIP

删协毪跏 数学物理学报 2009，29A(6)：1657’1664 http：∥act锄8．研pm．auc．cn 一类索赔相关且带干扰的风险模型牛 赵翔华 尹传存 (曲阜师范大学数学科学学院 山东曲阜273165) 摘要t该文讨论了索赔时间间隔与索赔量相关且带干扰的风险模型．借助拉普拉斯变换研究了 此模型的破产时刻、破产前瞬间盈余及破产时赤字三者的联合分布，得到了此联合分布拉普拉 斯变换的一个分析表达式并讨论了当初始盈余值趋于无穷大时，此联合分布的渐近表达式． 关键词t相关；带干扰的风险模型；拉普拉斯变换． 60G50 0211．6 MR(2000)主题分类t中图分类号z 文献标识码，A 文章编号：1003-3998(2009)06．1657_08 1 引言 设某保险公司在￡时刻的盈余值为 Ⅳ(t) u(t)=u+d一∑五+盯鼠， (1．1) t=1 其中，“≥o为初始值，co为单位时间内收取的保费，盯0为一个常数，{鼠，t≥o} 为一标准布朗运动． Ⅳ(≠)为到时刻￡为止索赔次数．设．[托，i=1，2，…}为一列独立同 分布的非负随机变量，表示索赔量的大小，它们的分布函数为F@)，均值为肛：Ex．令 ，(s)=．r 4]．但在现实中，模型中 与索赔时间间隔独立．许多学者研究过此模型，如文献【5书，8，13—1 的独立性条件很难满足．近几年来，许多学者讨论了一些相关风险模型，如文献【1，4，9_12】． Albrecherand An)recher BoXma【2l讨论了索赔时间间隔和索赔量相关风险模型的生存概率． and 在本文中，我们和文献[2】一样，假设风险模型满足以下相关条件：若索赔量五大于某一 随机变量K，则第i+1次索赔时间间隔服从一参数为A1o的指数随机变量；否则，第 {+1次索赔时间间隔服从一参数为A2o的指数随机变量．{M，i=1，2，…}为一列独立 {置，i=l，2，…)相互独立．令 …[等半+≮竽] ∽2， 收稿日期：200■0虬15；修订日期，2008．07-16 Bmail：qfzxh@163．com；ccyin@qfnu．edu．cn (209091)资助 1658 数学物理学报 Vbl．29A 这样安全负荷大干零． T，破产前瞬间盈余矿(T一)及破产时赤字lu(T)I三者的联合分布，即 I矿(u)=Ep(u(T一)，Iu(T)1)1(To。)lu(o)=缸]， i=1，2． (1．3) 五1)=P(xy)，P(乃=孔2)=P(x≤y)，则 Ⅱ≥O． 缈(u)=wi(钆)P(xy)+wj(钍)P(x≤y)，(1。4) 因为此风险模型带干扰项，所以必有 wi(o)=Wj(O)=Ⅳ(o)=1． (1．5) 在本