计量经济学20046b答案.doc

华中师范大学2003 –2004学年第2学期 期末考试试卷（B卷）参考答案 课程名称：计量经济学 课程编号课教师：李庆华 一、名词解释 1．异方差： 在线性回归模型中，如果随机扰动项不符合方差相同的要求，则我们就说随机扰动项具有导方差性或简述为线性回归模型具有异方差性。即对于 ，i=1，2，…，n。 (其中n表示样本容量)，其随机扰动项的方差： (其中i=1，2，…，n)，如果存在自然数而且，使得 则我们就称线性回归模型具有异方差性。 计量经济学是以经济理论为基石，以经济数据为基础，运用从概率论与数理统计学中产生的计量经济学方法量化经济变量间的相互关系，以证实或证伪经济理论，提出政策建议或进行政策评价与结构分析，以减少未来经济活动中的不确定性的一门经济学的分支学科。 2．序列相关： 在一个多元线性回归模型中，如果不同观测点的随机扰动项之间存在相关关系，则认为该模型存在自相关性。 3．综列数据： 综列数据(panel data)（或纵剖面数据）是对若干个单位在不同时间进行重复跟踪调查所形成的数据。 4．可行的广义最小二乘法 利用自相关系数的估计值作为真实自相关系数的替代值而进行的广义差分法。 5．部分调整模型： 考伊克模型行为化的第二种模式。它的行为基础是应变量的意愿存量决定于解释变量的当期实际量。例如，厂商的意愿存货量决定于其商品的当期价格。再如，消费者意愿的消费量决定于他或她的当期财富等等。用线性关系来拟合就是： 在上式中，由于应变量是意愿值，所以它是不可观测的，因而需要对意愿因变量的形成机理作进一步假定。假定经济行为主体试图根据实际解释变量(如厂商的价格)的变化将实际应变量(如厂商的存货)调整到意愿水平，但是由于行为上的惯性、技术上或制度上的原因，使这种调整不可能一次到位。也就是说实际调整的数量只是意愿调整数量的一部分，用关系式表示即为： 二、简答题 1．如何做蒙特卡罗实验？ 答：第一，完整地设定一个“真实”模型。比如真实模型是一个线性回归模型，这就意味着设定好了扰动项的分布、解释变量、系数及样本大小等。 第二，利用这一真实模型生成一个数据集。 第三，利用这一人为生成的数据集计算有待估算的估计量或检验统计量，并保存结果。 第四，大量地重复第二步和第三步。每生成一个新的数据集把它叫做一次“重复实验” 第五，评价估计量表现的好坏。 2．答：(1) 能。 (2) 是无偏的和一致的，因为其随机扰动项满足经典假设。 (3) 有一定的合理性。 3．用以检验一阶自相关的现在被称为DW统计量或d统计量的统计量。它定义为： (5.51) 其中为残差。 J.Durbin,G.S.Watson,Savin,White等确定了在给定样本容量、回归系数的个数和显著性水平下，在d统计量小于2下，d统计量的临界值——上界和下界。根据d统计量的值与其临界值的对比，可判断自相关性： 在d统计量小于2下， 对，作零假设：(对立假设为) 若，则拒绝零自相关，接受一阶正自相关； 若，则不拒绝零相关假设； 若，则检验无结论。 在d统计量大于2时，可用统计量()与()和()进行比较来决定其负相关性是否存在。 在d统计量大于2下， 对，作零假设：(对立假设为) 若，则拒绝零自相关，接受一阶负自相关； 若，则不拒绝零相关假设； 若，则检验无结论。 上述检验可用图5.4表示。 4．答：确定分布滞后模型的滞后长度可根据一定的评判标准进行选择。如赤池信息准则(Akaike’s Information criterion)简称为AIC准则，为了决定分布滞后模型中的滞后长度，Akaike建议求使函数 (1) 最小的k。其中k表示滞后长度，为当分布滞后模型的滞后长度为k时，随机扰动项的方差的最大似然估计，即。又如施瓦兹准则(Schwarz criterion)简记为SC。Schwarz建议求使函数 (2) 最小的k。其中字符的含义与(1)式中相同。 5．答：1 按照边错边改学习模型(error-learning models)，人们在学习的过程中，其行为误差随时间而减少。在这种情形中，预料会减小。 2 随着收入增长，人们有更多的可支配收入，从而如何支配他们的收入有更大的选择范围。因此，在做储蓄对收入的回归时，很可能发现，由于人们对其储蓄行为有更多的选择，与收入俱增。同理，利润较丰厚的公司在分红政策方面和利润微薄的公司相比，一般均可预料有较大的变化。而且以增长为导向的公司比之于发展定型的公司，在红利支付方面也可能表现更多的变异。这些