线性红利界下带干扰风险模型的破产概率.pdfVIP

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2018-04-07 发布于北京
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线性红利界下带干扰风险模型的破产概率.pdf

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第28卷第1期经济数学 V01．28，NO．1 1 ECONOMICS 2 0 1年3月 JOURNALOFQUANTITATIVE Mar．201 1 线性红利界下带干扰风险模型的破产概率。钟朝艳 (曲靖师范学院数学与信息科学学院，云南曲靖655011) 摘要考虑到保险公司在实际经营中收益所具有的不确定性和分红策略，建立一类具有线性红利界和带随机扰动的双复合Poisson风险模型，利用鞅方法给出模型关于破产概率的一个定理及上界．关键词线性红利界；干扰；双复合Poisson风险模型；破产概率中图分类号0211．6 文献标识码A in RiskModelwithPerturbance Ruin the Probability rereund(LineariarnearrDividendaB arrler ZHONG Chao-yan (School and Sciences，QujingNormal 566011．China) ofMathematicshformation University，Qujing，Yunnan Abstract intoaccounttheactual ofaninsurance withrandomincomeandthedividends Takeing operating company with underalinear barrier double riskmodel dividendwas strategy，acompoundpoissonprocesses perturbancl established．By formulaandthe boundofruin inthisnewmodelwereobtained． usingmartingale，the upper probability words risk with lineardividendbarrier the modeldouble poisson Key perturbancel compoundprocesses；ruinproba- bility 看，一般可以分成两类：一类是最优红利问题；一类 1 引言是红利与破产的问题．为了丰富风险模型的研究，克服有关局限性，加强模型的预警和现实描述能力，考在Lundberg-cramer经典风险模型中，为了数虑到保险公司收益具有的不确定性和分红策略，在学处理方便，给了许多假定条件和简化．而由于保险前人对红利边界风险模型推广研究的基础上，建立业务的复杂性，在某些情况下，这些假定条件和简化一类具有线性红利界和带随机扰动的双复合Pois— 并不一定是合适的．因此，后继的研究者对它从许多 son风险模型，利用鞅方法给出模型关于破产概率方面作了推广