商业银行操作风险度量与管理pdf104.pdf

商业银行操作风险度量与管理 Operational Risk Measurement and Management of Commercial Banks 南开大学经济学院金融学系 南开大学经济学院金融学系 李志辉 教授 李志辉 教授 2006年11月30日 2006年11月30日 CCrreeaatteedd wwiitthh SSmmaarrttPPrriinntteerr ttrraaiill vveerrssiioonn wwwwww..ii--eenneett..ccoomm 主要内容 操作风险界定 操作风险现状分析 操作风险度量模型 操作风险实证度量 内部控制与操作风险 操作风险管理（ORM）体系 CCrreeaatteedd wwiitthh SSmmaarrttPPrriinntteerr ttrraaiill vveerrssiioonn wwwwww..ii--eenneett..ccoomm 操作风险界定 操作风险的提出 操作风险特征 操作风险损失事件 CCrreeaatteedd wwiitthh SSmmaarrttPPrriinntteerr ttrraaiill vveerrssiioonn wwwwww..ii--eenneett..ccoomm 操作风险的提出 风险管理越来越受到金融机构的重视。科学有效的金融风险管理 一方面可以保证金融机构健康、持续地运行，另一方面可以降低 企业防范风险的资金成本，提高企业的竞争力。 目前，金融机构所面临的风险大体可以概括为市场风险(Market Risk)、信用风险(Credit Risk)以及操作风险(Operational Risk)。 市场风险是指由于特定的市场风险因素变化而引起的净收入或投 资组合价值的波动。信用风险是指由于机构外部的合作伙伴、借 款人、供货商违约引起的净收入或者净资产的波动。市场风险和 信用风险很早就引起了金融机构的重视，到目前为止都已经有了 较为成熟的风险管理技术。 CCrreeaatteedd wwiitthh SSmmaarrttPPrriinntteerr ttrraaiill vveerrssiioonn wwwwww..ii--eenneett..ccoomm 操作风险的涵义 虽然操作风险这个概念的提出已有较长的历史，但将其与其他两种风 险并列为金融机构面临的三种主要风险则是最近几年的事情。国际银 行监管巴