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线性规划 Linear Programming（LP） 1.6 线性规划的对偶理论 线性规划 Linear Programming（LP） 线性规划的对偶理论 对偶理论是线性规划中最重要的理论之一，是深入了解线性规划问题结构的重要理论基础。同时，由于问题提出本身所具有的经济意义，使得它成为对线性规划问题系统进行经济分析和敏感性分析的重要工具。那么，对偶问题是怎样提出的，为什么会产生这样一种问题呢？ 且看下面详解…… 线性规划 Linear Programming（LP） 线性规划的对偶理论 引例——俩家具制造商间的对话： 线性规划 Linear Programming（LP） 线性规划的对偶理论 线性规划 Linear Programming（LP） 线性规划的对偶理论 王老板按（D）的解 y1 、y2出租其拥有的木、漆工资源，既保证了自己不吃亏（出租资源的租金收入并不低于自己生产时的销售收入），又使得出租价格对李老板有极大的吸引力（李老板所付出的总租金W最少）。 线性规划 Linear Programming（LP） 线性规划的对偶理论 例1 原始问题，记为P 线性规划 Linear Programming（LP） 线性规划的对偶理论 对称形式下对偶问题的一般形式 线性规划 Linear Programming（LP） 线性规划的对偶理论 非对称形式下对偶问题的一般形式 —原始（对偶）对偶（原始）关系表(先按规范式要求统一不等式约束的方向) §1.6.3 对偶规划的基本性质 对偶规划的基本性质 1．对称性。即对偶问题的对偶是原问题。 2．弱对偶性。即对于原问题（Ⅰ）和对偶问题（Ⅱ）的可行解 都有 由弱对偶性，可得出以下推论： （1）原问题任一可行解的目标函数值是其对偶问题目标函数值的下界；反之对偶问题任一可行解的目标函数值是其原问题目标函数值的上界。 （2）如原问题有可行解且目标函数值无界（或具有无界解），则其对偶问题无可行解；反之对偶问题有可行解且目标函数值无界，则其原问题无可行解（注意：本点性质的逆不成立，当对偶问题无可行解时，其原问题或具有无界解或无可行解，反之亦然）。 （3）若原问题有可行解而其对偶问题无可行解，则原问题目标函数值无界；反之对偶问题有可行解而其原问题无可行解，则对偶问题的目标函数值无界。 3．最优性。如果 是原问题(Ⅰ)的可行解， 是对偶问题(Ⅱ)的可行解，并且 C = bT ，则 和 分别为原问题(Ⅰ)和对偶问题(Ⅱ)的最优解。 4．强对偶性。即若原问题(Ⅰ)及其对偶问题(Ⅱ)都有可行解，则两者都有最优解；且它们的最优目标函数值相等。 5．互补松弛性。在线性规划问题的最优解中，如果对应某一约束条件的对偶变量值严格大于零，则该约束条件取严格等式；反之，如果约束条件取严格不等式，则其对应的对偶变量一定为零也即 若yi*0,则有 若 ，则有yi*=0 线性规划 Linear Programming（LP） 原问题与对偶问题解的对应关系表 练习： 1.一对原对偶规划（P）和（D），已知原规划(P)无界，则(D) . 2.已知(LP) （1）求对偶规划（D）; （2）用图解法求解对偶（D）; （3）根据对偶理论求解原问题（LP）; 线性规划 Linear Programming（LP） 线性规划的对偶理论 对偶问题解的经济解释——影子价格 我们已经明白原始线性规划与对偶线性规划之间形式上的对偶以及他们的解之间的关系，那么对偶问题的解除了前面引例中提到的租金这种经济含义外其深刻的经济含义是什么呢？ 线性规划 Linear Programming（LP） 线性规划的对偶理论 对偶问题解的经济含义分析： 由强对偶定理知 Z* =CX*= Y*b=W* 由此 线性规划 Linear Programming（LP） 线性规划的对偶理论 对偶问题解的经济含义： 由上面分析——对偶问题解中变量 yi* 的经济含义是在其他条件不变的情况下，单位第 i 种“资源”变化所引起的目标函数最优值的变化。所以， yi* 描述了原始线性规划问题达到最优时（各种“资源”都处于最优的配置时），第 i 种“资源”的某种“价值”，故称其为第 i 种“资源”的影子价格。这正是经济学中机