非线性半定规划问题的一种基于松弛变量的内点法研究.pdfVIP

第八届中国青年运筹信息管理学者大会论文集 桂林，2006年8月18—22日，第73—77页 非线性半定规划问题的一种基于松弛变量的内点法 房亮1冯增哲2贺国平3李树全4 1、4泰山学院数学与系统科学系山东泰安271021 2．泰山医学院信息与科学技术系山东泰安271016 3．山东科技大学信息与工程技术学院山东青岛266510 摘要给出非线性半定规划的一种基于松弛变量的内点法。 关键词非线性半定规划．松弛变量，内点法 1引言 非线性半定规划主要来自最优结构设计…、最优鲁棒控制51、鲁棒反馈控制设计…1、控 制论“。21等领域。它的发展是才刚刚起步，还很不成熟。目前它是一个热门领域，具有很 大的发展前途，已在优化学术界受到相当大的关注，许多的专家和学者正致力于非线性半 定规划的研究，尤其是对于大规模非线性半定规划的研究工作非常活跃。解非线性半定规 划的基本方法有SOP型方法“、增广或改进的Lagrange技术”1、分枝切割方法”等。 本文把线性半定规划规划的内点法推广到非线性半定规划。该方法能用于解较大规模 的问题。 2算法的导出 我们考虑非线性半定规划问题 min似) (1) s．t，月(鼻)￡0 其中J∈R”为决策变量，“立”表示矩阵的正半定偏序，VA，B∈S“，A妒等价于 到S”的一个光滑映射(且可以是非线性映射)。首先，引入松弛变量Z∈s?，使得 不等式约束变为等式约束和非负约束，即 rain，(工) s．t．月(工)一Z=0 (2) z60 74 房亮冯增哲贺国平李树全 而代替非负约束，得到 jmji．n斛f(x)-z／2：ln(。d。‘z) (3) jj．月(工)一Z=O 其中口0为罚参数。 再次，利用Lagrange乘子U把等式约束也引进目标函数，得到 (4) L(x，Z，U)=，(z)一／2ln(detZ)-U，皿一Z， 内积，即VA。B∈S“，有 A，B=A·B=Tr(A7B)=∑口“bF， 其中aⅣ，bu分别表示位于矩阵A，B的第i行、第J列上的元素a 这样，我们便得到(3)的(KKT)条件(一阶最优性条件)为 I Vf(x)一(鳓(石))‘U=0， i署搿’ (5) 其中，DA(x)为且(J)在x处的导数，可以记为 嘶，-[等H等，等h等厂 这是因为，Vy∈R8，都有 蚴(曲】y=喜y一百bA(x)， (6) DA(x)的共轭算子，亦即 即陋只(工)】是从R”到S“的一个映射，其中【蛳(x)r 蚴(工)】+：S“_÷R”。VM∈S“，有 ㈣ 咖籼=(等毗掣毗A，等·M]1． 于是(3)的KKT条件(5)化为