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tls基本原理2010

总体最小二乘（Total Least Squares ）的基本原理与应用陈义 2010年11月10日总体最小二乘简史 • Total Least Squares • orthogonal regression • Errors-in-variables regression • Adcock （1878）“A problem in least squares” • Pearson （1901）“On lines and planes of closet fit to points in space” • Koopmans （1937）“Linear Regression Analysis of Economic Times Series” 总体最小二乘简介 • 总体最小二乘（TLS）问题是1980年由Golub等提出整体解决方法。近20年来，人们已经对总体最小二乘解的算法以及解的形式、总体最小二乘 (TLS)解与最小二乘(LS)解之间的关系、总体最小二乘解的扰动理论以及数值实验做了许多的工作，现在已获得了非常丰富的理论结果和数值计算方法。 • 最小二乘（LS）是科学计算中求解超定线性方程组Ax=b 的一个经典的方法。但是，很多实际问题得到的超定线性方程组用最小二乘方法求解会导致较大的误差，而用总体最小二乘方法来求解该超定线性方程组可能效果更好。数值稳定性与条件数 • 设有线性方程： Ax b • b的扰动对x 的影响： A(x x ) b b x b ( A A1 ) x b • A 的扰动对x 的影响：(A A)(x x ) b x A ( A A1 ) x x A • 解向量x 的误差与条件数： cond ( A) A A1 T 2 cond ( A A) [cond ( A)] 奇异值分解 • SVD （Singular Value Decomposition ） • Beltrami于1873年对实方阵提出： f (x ,y ) x TAy ,A R nn x Uy V ( , ) T , T f x y S S U AV   A U