运用模糊聚类进行客户信用等级评价研究.pdfVIP

第13卷专辑 中国管理科学 V01．1 Issue 3，Special Chinese of 2005年10月 Journal Science 2005 Management October， 文章编号：1003—207(2005)zk一0508—05 运用模糊聚类进行客户信用等级评价 张云起1’2，李 军2，戴文凤2 (1．天津大学管理学院，天津300072；2．山东工商学院，山东烟台264005) 摘要：信用管理被认为是企业的生命，营销信用管理的核心是信用评估，企业可以分别对客户的经济实力、资金 结构、经营效益等定量指标进行模型转换，对经营者素质、发展前景等定性指标进行人为评判，然后通过模糊聚类 分析模型划分出不同的资信等级。企业在制定信用销售政策时，可以通过控制不同资信客户业务往来的赊销率和 赊销天数，达到风险控制的目的。 关键词：客户信用；信用风险；风险管理；模糊聚类 中图分类号：C931 文献标识码：A 1引言 2确定模糊集 随着市场经济的发展和竞争环境的根本性变 设被分类的对象全体集合x={x，，x：，……， 化，营销中的信用方式越来越得到广泛应用，成为市 x。}，假设某个企业需要对20个客户进行信用管 场经济发展的最高形式。据统计分析，目前发达市 理，则这20个被分类客户的全体集合x={x，，互， 场国家的贸易活动中，80％的贸易额是在信用方式 ……，x：。}。为了使分类效果科学合理，首先要选取 条件下进行的。90年代以来，赊销方式也已经在我 具有实际意义、较强分辨性和代表性的统计指标。 国各个行业广泛运用，但是由于我国市场经济秩序 由于各个企业的实际情况不同，所选取的统计指标 尚不完善，信用缺失现象十分严重，企业应收账款居 也各不相同。根据某类企业实际我们选取以下指标 高不下，营销信用风险十分突出。信用管理在国外 作为统计指标体系(统计指标用j表示)： 已有100多年的历史，早已形成了系统、成熟而有效 ①企业经营者的素质，包括经历(j=1)、业绩(j 的个人、企业与社会管理体系，并积累了丰富的社会 =2)、信誉(J=3)、能力(j=4)。 实践经验。由于中国长期在计划经济体制下运行， ②企业经济实力，包括净资产(j=5)、贷款偿还 使得信用在企业和个人意识中长期缺失，由此造成 率(J=6)。 企业营销风险和社会经济秩序的混乱日益突显，信 ③企业资金结构，包括资产负债率(j=7)、流动 用危机正严重制约着我国社会经济的发展。营销信 比率(J=8)、速动比率(J=9)。 用风险的主要来源是客户，因而要加强客户信用管 ④企业经营效益，包括货款回收率(j=10)、货 理，首先需要对客户信用进行分类。客户信用分类 的方法较多，目前普遍使用的有评分排序法、AHP 法、A—FA综合评价法、神经网络评价法等，本文运 15)。 用模糊聚类分析(FuzzyClusteringAnalysis)可以对⑤企业的发展前景，包括市场竞争力(J=16)、 客户信用进行较好的分类，从而有利于进行信用风 销售环境(j=17)、规划及管理(J=18)。 险的控制。 x中的每一个元素x。={z。『}(i代表第i个样 本，i=1，2，…，n；j代表第j项指标，j=1，2，…，m；戈。