基于STAR—GARCH模型的中国股票市场非线性行为研讨.pdfVIP

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专题3金融工程及风险投资管理 343 fiance,structuralandtheGARCH Economic change model[J]. Statistic,2001(9):299—315. and IL JournalofBusinessEconomicStatistics,1990,8: F.,Bollerslev the [11]Engle T..Modelingpersistence 225--234. of conditional Re- Econometric variances[J]. Hamilton conditionalviews.1986(5):1~50. [6J J.13..SusmelR.Autoregressive and in of R heteroskdasticitychangesregime[J].Journal[12]ChouY..Volatilitypersistence,stockvaluation: Econometrics。1994(64):307—333. some evidenceGARCH of empirical using rJ].Journal Dieold the ofconditional [73 F.X.Modelingpersistence Econometrics,1988:279—294. Applied variance:a Reviews comment[J].EconometricEJ], [13]万蔚,江孝感.我国沪、深股市的波动性研究——基于 1986,5:51—56. GARCH族模型.价值工程,2007(10):14—18. new tOtheeconomicahal— [8]Hamilton,J.D.,Aapproach for the ofrisk [14]Kupiec.Techniquesverifyingaccuracy of time。seriesandthebusiness measurementmodels ysisnonstationary cycle ofderivatives,1955, EJ].Journal 2. I-J].Econometrica,1989,(57):357—384. modelof [9]Cai,J.A.Markov ARCH switching—regime ofBusinessandEconomicStatistics [J].Journal 统计

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