存在测量误差的面板自回归模型的工具变量估计.pdfVIP

第24卷第10期 统计与信息论坛 2009年10月 Vd．24No．10 StatisticsInformationForum Oct．，2009 【统计理论与方法】 存在测量误差的面板自回归模型的工具变量估计 白仲林，史哲 (天津财经大学统计学系，天津300222) 摘要：对于存在测量误差的面板数据自回归模型，首先讨论了POLS(Pooling0LS)和LSI)V(1eaStof square dummyvariable)估计存在向零的衰减偏差及其非一致性，其次对于混合白回归模型和个体固定效应自回归模 型给出了工具变量应满足的条件。研究发现这时工具变量的选择是十分困难的。 关键词：测量误差；面板自回归模型；工具变量估计 中图分类号：F224．0文献标志码：A 文章编号：1007—3116(2009)lO一0003一04 自Jarvis与Jenkins使用微观面板数据的动态 模型研究经济变量的流动性问题以来…1，McCulloeh 与Baulch、Glewwe和Nguyen及Fields等人基于微 观面板数据自回归模型对于收入和消费的流动性进 行了深入的研究【2叫J。然而，因微观面板数据普遍 存在着测量误差和非随机样本流失(non—random sampleattrition)现象，使得研究经济变量的流动性 或不平等问题复杂化。众所周知，解释变量的测量 误差导致了oLs估计的有偏性和非一致性，其解决 方法通常是使用更多的外生工具变量和新增适当的 假设来识别模型的参数[5】5。于是，对于存在测量误 差的面板数据，有必要讨论估计混合自回归模型和 个体固定效应自回归模型的工具变量应满足的条 件。本文指出，如果变量的观测数据存在测量误差， 则混合面板自回归模型的POLS估计量和个体固定 效应自回归模型LSDV估计量既存在向零的衰减 偏差，又是非一致的。并且，给出了选择工具变量时 ∑∑f∞产。一志∑∑挑产。)‘ 絮舞囊斧 应满足的条件。 在理论上通常假设估计模型参数的样本数据不 N T N T N T 存在测量误差，但是实际中这是不可能，即使对于宏 蚤蚤挑少-啦一丽1蚤∑t=l挑产-蚤蚤啦 观经济数据也不例外。这里将分别讨论面板数据混 “如)+ 合自回归模型POLS估计量和个体固定效应自回归=奎妻挑产．(“豇一击蓦妻t=li=1,t=l=∑∑％一·(一志蚤∑“如)+ 收稿日期：2009一06—11 基金项目：国家自然科学基金项目《基于Bayesian方法的面板单位根检验和协整检验方法研究) 作者简介：白仲林(1962一)，男，河南偃师人，经济学博士，教授，研究方向：计量经济学理论及其应用。 3 统计与信息论坛 蚤善了￡H(E豇一志善蚤e矗)+ =丙1蚤N[{骞(y毛一y磬)] 蚤善‰一(‰一志蚤蚤e球)一 =南薯[{骞(…_3，2．)2] 按照先T后N的双下标渐近方式 、 …== ， 卢蚤1蚤1i5 12y￡¨(e¨一-一击萎i1善t 1％州)一 艘器。志[苔苔y‰一T州E(y7．)2]