商业银行管理之概论.pptx

E-mail:wangxiuhua925@126.com;课堂讨论;参考书目;第一讲 商业银行管理 之概论 内容 （1）银行是什么？ （2）银行存在的经济学分析 （3）职能、管理目标与经营特征 （4）中国商业银行的演变 （5）面临的挑战;银行的演变;银行的演变;银行的演变;第一家商业银行;北京金融街（照片）;陆家嘴;中国商业银行体系概览;民营银行概览;民营银行概览;银行是什么？;观点二、受监管的公司;（2）监管 原因：银行业的脆弱性 监管的政策工具： ①存款利息上限 ②市场准入 ③资产组合限制  ④存款保险 ⑤资本要求  ⑥监管控制;观点三、资产组合的管理者;Ply—Hart—Jaffee分析范式;结论： 如果存款业务和贷款业务的预期额外收益率分别是负的和正的，并且这两个收益率的协方差是正的，那么一个竞争性的资产组合管理者将在存款方面进行负投资，在贷款方面进行正投资。 如果 ，该资产组合管理者以无风险利率借入资金，然后将之投入两种类型的贷款。 如果 ，该组合管理者提供两种类型的存款，然后将所筹集的资金进行无风险投资。 结论： 银行资产负债表上业务的决定方式与单个投资者的资产组合的决定方式是一致的。 P211-214(∮代表大于，∏代表小于，公式中有错误）;其他观点;银行是什么？;为什么要研究银行？;商业银行存在的经济学分析（见专题）;商业银行的职能;2.支付职能 商业银行代表客户支付商品和服务价款。 通过存款在帐户上的转移代理客户支付，在存款的基础上为客户兑付现款，成为货币保管者、出纳和支付代理人。 商业银行的支付职能减少了现金的使用，加速了结算过程和货币资金周转，提高了资金使用效率，为客户提供了方便。;3.信用创造职能 商业银行利用存款发放贷款，在支票流通和转帐结算的基础上贷款又转化为派生存款，整个商业银行体系形成了数倍于原始存款的派生存款。 商业银行的信用创造以原始存款为基础，受法定存款准备率和现金漏损率的制约。政府运用法定存款准备金制度等货币政策工具来调节商业银行的信用创造。;4.金融服务职能 商业银行为客户提供多种金融服务，扩大了社会联系面，增加了市场份额，同时也增加了非信贷收入。;对商业银行的认识;直接金融与间接金融的边界;管理目标;基本目标：“三性”平衡 资金来源与运用的安全性、流动性、效益性“三性”平衡。 基本目标与最终目标是一致的，商业银行只有围绕基本目标开展日常的经营活动才能实现其最终目标;效益性 (1)决策指标：银行在配置每一笔资金时都要考虑以最低的机会成本，获得最大的收入。EVA（经济附加值）、RAROC（风险调整后资本收益率） (2)会计指标：银行在某一考核期内表现出较高的资本收益率、资产收益率、营运净收入率和每股利润等。;“三性”之间存在既对立又统一的辩证关系。 资金的效益性是核心，资金的安全性和流动性是实现效益性的基础； 离开资金的效益性，资金的安全性和流动性就失去存在的价值； 离开了这两个基础，资金的效益性就成了空中楼阁。;经营特征;（2）业务综合化、国际化 综合化 德国等欧洲国家实行综合银行制度，商业银行设置内部业务部门经营银行、证券和保险业务。 美国《金融服务现代化法案》废止了《格拉斯-斯蒂格尔法》，允许商业银行、证券公司、保险公司业务相互交叉，三者可联合经营。;？;现代商业银行职能日益丰富（“金融百货公司”） 　　存贷款、支付、保管、现金管理、经纪业务、资产证券化、投资顾问、信息管理、保险、租赁;国际化 商业银行业务国际化是与国际经济一体化紧密联系的。金融作为现代经济的核心，必然要融入世界经济一体化过程。商业银行随客户进入国际金融市场，从事国际信贷和国际结算业务 为了分散风险、增加利润、逃避国内金融监管，商业银行积极进入国际金融市场寻求发展。 业务包括：供应外汇、套期保值、国际信贷担保、现金管理服务、帮助客户从事国际并购等。;（3）政府金融管制松化 商业银行竞争的主要障碍： 利率控制或金融产品的价格限制； 金融产品限制； 组织机构的限制； 地域限制； 征税和法定存款准备金及资本金的要求 ;（4）商业银行风险管理强化 20世纪90年代以来，商业银行越来越重视风险管理，大多数商业银行已把风险管理作为其经营管理的核心。 新巴塞尔协议标志着商业银行风险管理进入了一个新的时代。 理解： 商业银行基本职能是识别、衡量、控制和接受风险 ？;银行的LOGO;银行缩写;挑战;应对