期货投资部组织架构.ppt(标准版).ppt

制度建立 风险控制体系架构 信息和数据分析构架 * * 23 科技股份有限公司 股份公司采购部 2013年期货投资部工作计划 2013年2月24日 制作人:张毅 现行职能定位 现行编制/现有人员 流程 1 现行职能定位 一、部门职责 股份有限公司采购部期货组是股份公司新成立的一个投资部门。受股份公司采购部直接领导，具体进行与现货采购配套的期货套期保值相关的投资计划、投资与风险管理、期货信息服务等工作。通过套保投资来协助我公司在未来玉米、豆粕现货采购中可能面临的价格波动风险，认真作好信息咨询和数据分析为决策部门提供参考。 2 期货 组 功能 投 资 投资 管理 信息 咨询 与 数据 信息日报 周报 月报 期货 经纪 公司 的 选择 投资 计划 与 实施 投资 机会 的寻 找与 筛选 投资 计划 核定 投资 进程 管理 资金 与 风险 管理 期转 现交 割 管理 阶段性 套保计 划的修 缮与市 场报告 帐户风险 日报 周报 月报 阶段 性和 年度 投资 总结 现行职能定位 二、功能块 人员职责定位 4 1、需要指定现货采购部门以及财务专人来进行风险监控制和效益评估。 2、数据分析需要增加人手，进行人员培养和储备 备注 财务 易总 责任人张毅 信息与数据 王总 财务 易总 责任人张毅 投资管理 王总 易总 责任人张毅 投资 授权人 风险监控 追踪人 责任人 责任部门 项目 流程 建立相关制度 投资决策和实施流程 资产管理流程 信息和数据分析 5 选择期货公司 开户 入金 申请套保 头寸并下单 买入保值 或卖出保值 对冲 操作 实物交割 按计划 场内平仓 制定套期保值计划 建立内部控制制度 建立资金管理制度 明确资金和风险管理办法 止损操作 风险监控 制度建立 套期保值的基本流程 按预定计划 风险监控 风 控 体 系 内 控 制 度 风 险 管 理 制 度 合同与授权 入金与出金 信息和风险报告 保密条款 人权分离 独立的风险监控 严格头寸管理 定期研讨自我完善 资金 与 管理 办法 资金使用原则 风险额度分配 建仓与持仓 止损与止赢 投资决策和实施流程 6 投资决策和实施流程 7 投资决策和实施流程 8 投资决策和实施流程 9 投资决策和实施流程 10 投资决策和实施流程 11 资产管理流程 12 对应现货采购完成，期货保值头寸平仓离场 全部 平仓 短线赢利超过30%，自动止赢 短线每盈利10%应当设置一次止赢点 基准调仓维持 15%的额度 基准调仓维持15%的额度 中长线盈利=20%应当设置一次止盈点 破坏止赢，平仓出局，重新等待补仓机会 持仓和 赢利止损 3%必须平仓 3%必须平仓 4%必须平仓 2%减仓一半 2%减仓一半 2.5%减仓一半 总额度的10% 保护性止损 3% 3% 4% 总额度的10% 风险额度 15% 持仓无赢利不加仓 15% 持仓无赢利不加仓 20% =〈50%总额度 资金使用额度 第三次建仓 第二次建仓 第一次建仓 建仓资金分配和风险分配原则 资金使用原则 资金管理原则和额度 表观资金管理与风险管理方法 资产管理流程 13 举例说明：假设总投资额度为1000万人民币 对应现货采购完成，期货保值头寸平仓离场 全部 平仓 短线赢利超过30%，自动止赢 短线每盈利10%应当设置一次止赢点 基准调仓维持 15%的额度 基准调仓维持15%的额度 中长线盈利=20%应当设置一次止盈点 破坏止赢，平仓出局，重新等待补仓机会 持仓和 赢利止损 30万必须平仓 30万必须平仓 40万必须平仓 20万减仓一半 20万减仓一半 25万减仓一半 100万 保护性止损 30万 30万 40万 100万 风险额度 150万 持仓无赢利不加仓 150万 持仓无赢利不加仓 200万 500万 资金使用额度 第三次建仓 第二次建仓 第一次建仓 建仓资金