计量经济分析方法与建模Panel Data 模型PPT.ppt

第十章 Panel Data模型 ; 经典线性计量经济学模型在分析时只利用了面板数据中的某些二维数据信息，例如使用若干经济指标的时间序列建模或利用横截面数据建模。然而，在实际经济分析中，这种仅利用二维信息的模型在很多时候往往不能满足人们分析问题的需要。例如，在生产函数分析中，仅利用横截面数据只能对规模经济进行分析，仅利用混有规模经济和技术革新信息的时间序列数据只有在假设规模收益不变的条件下才能实现技术革新的分析，而利用面板数据可以同时分析企业的规模经济（选择同一时期的不同规模的企业数据作为样本观测值）和技术革新（选择同一企业的不同时期的数据作为样本观测值），可以实现规模经济和技术革新的综合分析。; 面板数据含有横截面、时间和指标三维信息，利用面板数据模型可以构造和检验比以往单独使用横截面数据或时间序列数据更为真实的行为方程，可以进行更加深入的分析。正是基于实际经济分析的需要，作为非经典计量经济学问题，同时利用横截面和时间序列数据的模型已经成为近年来计量经济学理论方法的重要发展之一。 ; EViews对Panel Data模型的估计是通过含有Pool对象的工作文件和具有面板结构的工作文件来实现的。 处理面板数据的EViews对象称为Pool。通过Pool对象可以实现对各种变截距、变系数时间序列模型的估计，但Pool对象侧重分析“窄而长”的数据，即截面成员较少，而时期较长的侧重时间序列分析的数据。 对于截面成员较多，时期较少的“宽而短”的侧重截面分析的数据，一般通过具有面板结构的工作文件（Panel workfile）进行分析。利用面板结构的工作文件可以实现变截距Panel Data模型以及动态Panel Data模型的估计。 ; 10.1.1 含有Pool对象的工作文件 Pool对象在EViews中扮演着两种角色。首先，Pool对象中包含了一系列的标识名。这些标识名描述了工作文件中的面板数据的数据结构。在这个角色中，Pool对象在管理和处理面板数据上的功能与组对象有些相似。其次，利用Pool对象中的过程可以实现对各种Panel Data模型的估计及对估计结果的检验和处理。在这个角色中，Pool对象与方程对象有些相似 ; 对截面成员的识别名称没有特别要求，但必须能使用这些识别名称建立合法的EViews序列名称。此处推荐在每个识别名中使用“_”字符，它不是必须的，但把它作为序列名的一部分，可以很容易找到识别名称。 ; 2. Pool序列命名 在Pool中使用序列的关键是序列命名：使用基本名和截面识别名称组合命名。截面识别名称可以放在序列名中的任意位置，只要保持一致即可。 例如，现有一个Pool对象含有识别名 ＿JPN， ＿USA，＿UK，想建立每个截面成员的GDP的时间序列，我们就使用“GDP”作为序列的基本名。 可以把识别名称放在基本名的后面，此时序列名为GDP＿JPN，GDP＿USA，GDP＿UK；或者把识别名称放在基本名的前面，此时序列名为JPN＿GDP，USA＿GDP，UK＿GDP。 把识别名称放在序列名的前面，中间或后面并没什么关系，只要易于识别就行了。但是必须注意要保持一致，不能这样命名序列：JPNGDP，GDPUSA，UKGDP1，因为EViews无法在Pool对象中识别这些序列。; 3. Pool序列概念 一旦选定的序列名和Pool中的截面成员识别名称相对应，就可以利用这些序列使用Pool了。其中关键是要理解Pool序列的概念。 一个Pool序列实际就是一组序列, 序列名是由基本名和所有截面识别名构成的。Pool序列名使用基本名和“?”占位符，其中“?”代表截面识别名。如果序列名为GDPJPN，GDPUSA，GDPUK，相应的Pool序列为GDP?。如果序列名为JPNGDP，USAGDP，UKGDP，相应的Pool序列为 ?GDP。 当使用一个Pool序列名时，EViews认为将准备使用Pool序列中的所有序列。EViews会自动循环查找所有截面识别名称并用识别名称替代“?”。然后会按指令使用这些替代后的名称了。Pool序列必须通过Pool对象来定义，因为如果没有截面识别名称，占位符“?”就没有意义。; 4. 观察或编辑Pool定义 要显示Pool中的截面成员识别名称，单击工具条的Define按钮，或选择View/Cross-Section Identifiers。如果需要，也可以对识别名称列进行编辑。