计量经济学课件PPT.ppt

The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984 for having made fundamental contributions to the development of systems of national accounts and hence greatly improved the basis for empirical economic analysis Richard Stone Great Britain The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989 for his clarification of the probability theory foundations of econometrics and his analyses of simultaneous economic structures Trygve Haavelmo Norway 经典计量经济学 创立 建立第1个应用模型 建立概率论基础 发展数据基础 发展应用模型 Tinbergen Frisch Haavelmo Stone Klein 建立投入产出模型 Leontief The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000 for his development of theory and methods for analyzing selective samples” James J Heckman USA The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2000 for his development of theory and methods for analyzing discrete choice Daniel L McFadden USA The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003 for methods of analyzing economic time series with common trends (cointegration) Clive W. J. Granger UK The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003 for methods of analyzing economic time series with time-varying volatility (ARCH) Robert F. Engle USA 非 经典计量经济学 微观计量： 选择性样本模型 微观计量： 离散选择模型 时间序列： 协整理论—现代宏观计量 时间序列： ARCH—现代金融计量 Engle Heckman McFadden Granger 四、计量经济学在经济学科中的地位 △ 从现代西方经济学的特征看 △ 从西方经济学的发展历史看 △ 从世界一流大学经济学课程表看 △ 从国际经济学刊物论文看 △ 从经济学的“世界先进水平”看 §1.3 建立计量经济学模型的步骤和要点 1、理论模型的设计 2、样本数据的收集 3、模型参数的估计 4、模型的检验 5、计量经济学模型成功的三要素 一 、理论模型的建立 ⑴ 确定模型包含的变量 ——根据经济学理论和经济行为分析。 例如：试找出影响股票价格波动的变量？ ——考虑数据的可得性。 注意因素和变量之间的联系与区别。 ⑵ 确定模型的数学形式 利用经济学和数理经济学的成果 根据样本数据作出的变量关系图 ⑶ 估测模型中待估计参数的理论期望值区间 符号、大小、 关系 例如：ln(人均食品需求量)=α+βln(人均收入) +γln(食品价格) +δln(其它商品价格)+ε 其中α 、β、γ、δ的符号、大小、 关系 二、样本数据的收集 ⑴ 几类常用的样本数据 时间序列数据 截