农行岗位资格培训：风险经理练习题中应重点加强的部分.doc

第一章 商业银行风险管理基本理论 二、单选题 19．下列情形中，表现流动性风险与操作风险关系的是（C）。 A.不良贷款及坏账比率显著上升通常被视为资产质量下降及流动资金出现问题的征兆. B.利率波动会影响资产的收入、市值及融资成本等，其任何不利变动必然产生某种程度上的流动性风险. C.前台交易系统无法处理交易或执行交易时的延误，例如资金调拨与证券结算系统发生故障时，现金流便会受到直接影响. D.任何负面消息，不论是否属实，都可能削弱存款人的信心而造成大量的资金流失，进而导致流动性困难. 三、多选题 2．下列可能给某商业银行带来声誉风险的有（ABC）。 A．关于银行高比例不良资产的媒体报道 B．市场流传次贷危机使得银行蒙受巨额亏损的消息 C．银行工作人员长期对待客户态度粗暴 D．银行大幅削减产能过剩贷款额度 3．下列关于“三道防线”表述，正确的是（ABD）。 A．前台客户、交易、产品部门作为风险的第一道防线，要承担所管理客户、业务、产品风险防控的第一责任 B．风险管理部门是风险管理的第二道防线，重点发挥对风险进行系统性、规范化管理的作用 C．内控合规部门作为第三道防线，要履行好合规控制等职责 D．审计部门作为第三道防线，要履行好监督评价等职责 8．巴塞尔新资本协议第二大支柱的主要内容包括（ ABCD ）。 A．商业银行制定内部资本充足率评估程序（ICAAP） B．监管当局对商业银行实施监督检查和评价程序（SREP） C．银行账户的利率风险 D．贷款集中度风险 10．关于风险和损失、收益的关系，下列说法正确的是（BD）。 A.高风险低收益、低风险高收益 B.高风险高收益、低风险低收益 C.风险等同损失 D.承担风险是获取收益的前提 12．根据COSO理论，下列关于全面风险管理体系的说法，正确的是（ACD）。 A.全面风险管理要素有8个 B.企业的4个目标都是为全面风险管理的8个要素服务的 C.企业的层级，包括整个企业、各职能部门、各条业务线以及下属各子公司 D.企业各个层级都要坚持同样的4个目标 15. 下列关于《巴塞尔新资本协议》及信用风险量化的说法，正确的是（ABD）。 A.提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法 B.明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源 C.外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法 D.构建了最低资本充足率、监督检查、市场纪律三大支柱 18.下列关于风险的说法，不正确的是（ACD）。 A.违约风险仅针对个人而言，不针对企业 B.国际性商业银行通常分散投资于多国金融，以降低所承担的风险 C.信用风险与操作风险没有直接联系 D.与市场风险相比，信用风险的观察数据多，且容易获得 21. 可能影响商业银行声誉的事件包括（ABD）。 A.流动性恶化 B.出现重大操作失误 C.国家监管政策变化 D.由于市场利率波动导致投资头寸价值恶化 22. 下列关于风险管理策略的说法，错误的是（AD）。 A.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除 B.风险补偿是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿 C.风险对冲可以管理系统性风险和非系统性风险 D.风险规避可分为保险规避和非保险规避 25. 下列关于市场风险的描述，正确的是（ABCD）。 A.市场风险广泛存在于商业银行的交易和非交易业务中 B.由于目前我国商业银行从事股票和商品业务有限，因此市场风险主要表现为利率风险和汇率风险 C.市场风险管理具有数据优势，可供选择的金融产品种类丰富，因此可以采用多种技术手段加以控制 D.市场风险主要来源于所属经济体系，具有明显的系统性风险特征，而且难以通过分散化投资完全消除 28. 商业银行的核心资本包括（AB）。 A. 普通股 B. 资本公积 C. 优先股 D. 可转换债券 29. 商业银行的附属资本包括（AD）。 A. 一般准备 B. 盈余公积 C. 未分配利润 D. 长期次级债务 第二章 信用风险管理 一、判断题 4．压力测试主要采取的方法是敏感性分析和情景分析，敏感性分析着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响，情景分析则是侧重评估所有风险因素变化的整体效应。（√）P66 10．压力测试结果是管理者的决策依据，各行要根据压力测试结果做好资本准备，以应对突发危机。（╳）P66 11．外部评级由银行基于自身掌握的信息，对特定借款人和债项进行信用风险评价对于零售风险暴露，内部评级法分为初级法和高级法。内部评级法中小企业风险暴露是指商业银行对年销售额（近3年销售额的算