多维随机变量及其分布PPT.ppt

第一节 二维随机变量 第二节 边缘分布 第三节 条件分布 第四节 相互独立的随机变量 第五节 两个随机变量的函数的分布;第一节 二维随机变量;从本讲起，我们开始第三章的学习.; 到现在为止，我们只讨论了一维r.v及其分布. 但有些随机现象用一个随机变量来描述还不够，而需要用几个随机变量来描述.;一般地,; 随机点 落在矩形域;或随机变量X和Y 的联合分布律. ;二维离散型随机变量 的分布律具有性质;也可用表格来表示随机变量X和Y 的联合分布律. ; 例1　把一枚均匀硬币抛掷三次，设X为三次抛掷中正面出现的次数 ，而 Y 为正面出现次数与反面出现次数之差的绝对值 , 求 (X ,Y) 的分布律 .;连续型;（X,Y）的概率密度的性质;例2 设(X,Y)的概率密度是;积分区域;当 时,;(2);;第二节 边缘分布; 二维联合分布全面地反映了二维随机变量 (X,Y)的取值及其概率规律. 而单个随机变量X,Y 也具有自己的概率分布. 那么要问:二者之间有 什么关系呢?;二维随机变量 (X,Y)作为一个整体,;一般地，对离散型 r.v ( X,Y )，;(X,Y) 关于 Y 的边缘分布律为; 例1　把一枚均匀硬币抛掷三次，设X为三次抛掷中正面出现的次数 ，而 Y 为正面出现次数与反面出现次数之差的绝对值 , 求 (X ,Y) 的分布律 .;P{X=0}=; 我们常将边缘分布律写在联合分布律表格的边缘上，由此得出边缘分布这个名词.; 对连续型 r.v ( X,Y ) ，;( X,Y )关于Y 的边缘概率密度为;例2 设(X,Y)的概率密度是;例2 设 (X,Y) 的概率密度是;注意取值范围;例 2 设(X,Y)的概率密度是;综上 ,; 在求连续型 r.v 的边缘密度时，往往要求联合密度在某区域上的积分. 当联合密度函数是分片表示的时候，在计算积分时应特别注意积分限 .; 1、 设G是平面上的有界区域，其面积为A.若二维随机变量（ X,Y）具有概率密度; 2、若二维随机变量（X,Y）具有概率密度;例 3 试求二维正态随机变量的边缘概率密度.;则有;同理; 1. 在这一讲中，我们与一维情形相对照，介绍了二维随机变量的边缘分布. ;随机变量相互独立的定义 例题选讲 正态随机变量的独立性 一般n维随机变量的一些概念和结果 小结;两事件 A , B 独立的定义是：若P(AB)=P(A)P(B) 则称事件 A , B 独立 .;;其中; 若 (X,Y)是离散型 r.v ，则上述独立性的定义等价于：; 例1 设(X,Y)的概率密度为;即; 若(X,Y)的概率密度为;三、正态随机变量的独立性;Y的边缘分布密度为;反之，如时X与Y相互独立，则对任意的x和y有; 这一讲，我们由两个事件相互独立的概念引入两个随机变量相互独立的概念. 给出了各种情况下随机变量相互独立的条件。;第五节 两个随机变量的函数的分布; 在第二章中，我们讨论了一维随机变量函数的分布，现在我们进一步讨论:; 例1 若 X、Y 独立，P(X=k)=ak , k=0 , 1 , 2 ,…, P(Y=k)=bk , k=0,1,2,… ,求 Z=X+Y 的概率函数.;一般情形;例 3 设 的联合分布列为 ;解 由（X，Y）的联合分布列可得如下表格 ;解 得所求的各分布列为 ; 例4 设X和Y的联合密度为 f (x,y) , 求 Z=X+Y 的概率密度. ; 化成累次积分,得;由概率密度与分布函数的关系, 即得Z=X+Y的概率密度为: ; 特别地，当 X 和 Y 独立，设 (X,Y) 关于 X , Y 的边缘密度分别为 fX(x) , fY(y) , 则上述两式化为: ;例 5;例 5（续）;用类似的方法可以证明: ; 有限个独立正态变量的线性组合仍然服从正态分布.;二、M=max(X,Y)及N=min(X,Y)的分布;即有 FN(z)= 1-[1-FX(z)][1-FY(z)] ; 设 X1,…,Xn 是 n 个相互独立的随机变量,它们的分布函数分别为 ; 特别地，当X1,…,Xn相互独立且具有相同分布函数F(x)时，有 ; 例7 设系统 L 由两个相互独立的子系统 连接而成,连接的