NO.30张华君放宽基本假定模型.docVIP

计量经济学实验报告 实验二：放宽基本假定的模型 姓名：君哥 班级：经济0901 序号：30号 学号：0901980203 问题描述:城镇与农村居民人均可支配收入以及消费水平对房地产市场影响的实证分析 实验原理：利用城镇与农村居民人均可支配收入，消费水平和房地产市场价格的数据信息，用eviews软件进行，创建模型: 实验步骤： 、数据基本处理： 年份 农村居民人均可支配收入 城镇居民人均可支配收入 农村居民消费水平 城镇居民消费水平 房地产市场价格（元/平方米） 2001 2366 6860 1969 7161 4357 2002 2476 7703 2062 7486 4983.5 2003 2600 8472 2103 8060 5299.5 2004 2936 9422 2319 8912 5697 2005 3255 10493 2579 9644 6249.5 2006 3587 11759 2868 10682 7096 2007 4140 13786 3293 12211 8099 2008 4761 15781 3795 13845 9703.5 2009 5153 17175 4021 15025 11982.5 2010 5919 19109 4455 15907 13250 1、Y代表房地产市场价格水平，X1代表城镇居民人均可支配收入水平，X2代表农村居民人均可支配收入水平，X3代表城镇居民消费水平，X4代表农村居民消费水平 2、建立新的workfile，输入被解释变量Y和解释变量X1 X2 X3 X4，观察每个变量的图形 可以看出Y与x1x2 x3 x4 都是随着时间的变动递增的. （二）模型设计： 1,模型建立 设定模型为多元线性回归模型：Yi=c(1)+c(2)*x1+c(3)*x2+c(4)*x3+c(5)*x4+Ui （三）模型结果分析： 用最小二乘法对模型进行估计，输入Y C X1 X2 X3 X4则结果如下 整理回归结果： Yi =-2114.664+5.700675*X1+（-0.703771)*X2+(-4.505519)*X3+0.949540*X4 t=(-0.954397) (1.639004) (-0.576444) (-0.892766) (0.656703) R-squared=0.982777 adjusted-squared=0.968998 F-statistics=71.32673 D.W.=1.637236 (三)模型的检验 对模型进行多重共线性、异方差、序列相关性的检验 多重共线性的检验与修正 他们之间的相关系数： 通过矩阵方程，可以看出Y、X1、X2、X3、X4之间有着显著的相关性 从经济上来解释：居民收入上升，从而导致消费水平上升，随之必然导致房地产市场价格上升。既然y、x1、x2、x3与x4之间存在着明显的相关性，则要采用逐步回归法对其进行修正 步骤：用最小二乘法逐一对各个解释变量的回归。结合上述结果和经济意义可以看出，y与x1的回归方程线性关系最强，拟合程度最好，因此将其作为基本回归方程。 建立方程 Y C X1 整理结果： Yi=-1471.350+2.458285*X1 t=(-3.006118) (19.57915) R-squared=0.979558 Adjusted R-squared=0.977002 F-statistic=383.3432 D.W.=1.516460 建立方程 Y C X1 X2 X3 X4 整理回归结果： Yi =-2114.664+5.700675*X1+（-0.703771)*X2+(-4.505519)*X3+0.949540*X4 t=(-0.954397) (1.639004) (-0.576444) (-0.892766) (0.656703) R-squared=0.982777 adjusted-squared=0.968998 F-statistics=71.32673 D.W.=1.637236 通过三个回归结果的比较，不剔除任何变量。则可得出模型的方程是 Yi =-2114.664+5.700675*X1+（-0.703771)*X2+(-4.505519)*X3+0.949540*X4 对于x1、x2、x3与x4之间存在高度相关性，则可认为这是四个解释变量之间的简单相关系数，实际上隐含着其他变量变化的相关影响，所有他们的值大小不一定是真是相关程度的反应。 检验模型是否存在异方差及其修正 先观察残差图： 可以看出前面波