EViews统计分析12面板数据（Panel Data）模型.ppt

* EViews统计分析基础教程 第12章 面板数据（Panel Data）模型 重点内容： Pool对象的建立 Pool对象数据分析 Pool对象模型估计 一、Panel Data模型原理 面板数据模型的基本形式是 y it = ? it + xit ? it + μit 其中，? i t是模型的常数项； ? i t是k×1维参数向量，k是模型中解释变量的个数； xit是外生变量向量；μi t是均值为0且同方差的随机误差项，并且不同样本下的随机误差项是相互独立的；T是每个截面样本下的时期总数，N是截面样本总数。 一、Panel Data模型原理 当参数值不随截面数据成员的不同而改变时，可将面板数据模型写为如下形式 yi = ?i + xi ?i + μi yi和xi向量中的每一分量代表第i个截面样本下的数据序列，常数项?i 和参数?i不受不同截面样本数据的影响。 一、Panel Data模型原理 分类： 通常情况下，可将面板数据模型分为三类： 变截距模型：当模型中系数向量? i t相同即均为?，而截距项? i t是不同时，则应建立变截距模型； 变系数模型：当模型中系数向量? i t和截距项? i t均发生变化时，则应建立变系数模型； 截距和系数均不变的模型：当模型中系数向量? i t和截距项? i t均相同时，即同为? 和?，则应建立截距和系数均不变的模型。 二、Pool对象的基本操作 1.Pool对象的建立 在创建Pool对象前应首先建立一个能进行面板数据分析的工作文件。首先打开EViews软件，在主菜单栏中选择“File”|“New”|“Workfile…”选项，在弹出的对话框“Workfile structure type”的下拉菜单中选择“Balanced Panel”（平衡面板）选项。在右侧的“Frequency”中选择数据频率，在“Start”和“End”中输入起至日期，在“Number of cross”中输入截面数据成员的个数。在“Names”中为该工作文件命名，再单击“OK”按钮即可生成一个给定频率的平衡面板工作文件。 二、Pool对象的基本操作 1.Pool对象的建立 在建立好的工作文件中创建Pool对象。选择工作文件工具栏中的“Object”|“New Object”选项，在打开的对话框中选择“Pool”选项，将弹出图12-1所示的Pool对象窗口。单击该窗口工具栏中的“Name”功能键可为该Pool对象命名。系统默认的名称为“pool01”“pool02”等。 二、Pool对象的基本操作 1.Pool对象的建立 在Pool对象的编辑窗口中输入截面成员的标识名称，例如做中国省际面板数据分析时，选取中部五省份为截面成员，即湖南、湖北、河南、江西和安徽，分布用字母HN,HB，HE，JX，AH表示。这些截面成员各名称之间可用空格隔开，也可以通过回车键进行换行，即每一个名称占一行。需注意的是，截面成员的标识名称的设定需简单，便于操作。通常可以在截面成员标识名称前加下划线“_”。如下图所示。 二、Pool对象的基本操作 1.Pool对象的建立 在将标识名称输入完毕后，可直接关闭该Pool对话框。系统会自动保存在Pool对象中输入的信息。需说明的是，Pool对象本身不包含任何时间序列和数据，它只是对数据结构的一个基本描述。因此，当删除所建立的Pool对象时，并不同时删除它所使用的序列对象。 二、Pool对象的基本操作 2.Pool对象数据的输入 在实际应用中，通常将三维数据转化为二维数据。首先向读者介绍一下堆积数据和非堆积数据两种数据结构形式，然后分别介绍每一种数据结构的导入方法。 （1）堆积数据 Pool数据的堆积形式为将一个变量的所有数据放在一起，并与其他变量的数据分开。数据堆积的方式有两种，一种是按截面成员堆积，一种是按日期堆积。按截面成员堆积的数据是将不同截面成员的数据从上至下排列，每一列代表一个变量。 二、Pool对象的基本操作 2.Pool对象数据的输入 对于堆积形式的数据可以采用手动方式输入，也可以采用Pool对象中的数据导入方式输入。但要注意的是，数据必须是平衡的，如果采用导入方式，则源文件中截面成员的排列顺序与Pool对象中的截面成员标识名称的顺序要保持一致。对于截面成员堆积数据，每个截面成员的样本期应该是一致的；对于时期堆积数据，每个时期必须包含相同数目的截面成员，并且排列顺差应该是一致的。当观测值为空值（NA）时，应用“–”代替，以保证数据总体结构平衡。 二、Pool对象的基本操作 2.Pool对象数据的输入 （1）堆积数据 在含有Pool对象的工作文件中，打开Pool对象，单击其工具栏中的“View”|“Spreadshe