上证50AH优选指数及上证180AH优选指数编制-中证指数有限公司.PDFVIP

上证50AH 优选指数及上证180AH 优选指数编制方案 上证 50AH 优选指数及上证 180AH 优选指数分别反映上证 50 指数及上证 180 指数使用AH 价差投资策略的整体表现，为投资者提供建立在上证 50 及上 证180 基础上的额外回报。 一、指数名称和代码 中文全称 中文简称 指数代码（人民币） 指数代码（港元） 上证50AH 优选指数 50AH 优选 950090 950091 上证180AH 优选指数 上证180 优选 950092 950093 其中，上证 50AH 优选人民币指数通过上海证券交易所转播，转播代码为 000170。 二、基日和基点 上证50AH 优选指数及上证180AH 优选指数基日为2004 年12 月31 日，基 点为1000 点。 三、样本选取方法 1、样本空间 上证50AH 优选指数及上证 180AH 优选指数的样本空间由上证 180 指数样 本空间及同时有AH 股上市的公司的H 股组成。 2 、选样方法 （1 ）成份股公司 分别同上证50 指数及上证180 指数成分股公司。 （2 ）股份类别挑选 第一步，对于不含H 股的上证50AH 优选指数成分股公司，其A 股为上证 50AH 优选指数的成分股；对于不含H 股的上证 180AH 优选指数成分股公司， 其A 股为上证180AH 优选指数的成分股。 第二步，对于含H 股的上证50AH 优选指数及上证180AH 优选指数成分股 公司，A 、H 股份中价格相对较低的股份类别被选作指数成份股。如果成份股公 司经汇率调整后的A 股价格除以H 股价格的价格比率小于1.05，则A 股被选为 成份股；反之，H 股被选为成份股。 四、指数计算与修正 上证50AH 优选指数及上证180AH 优选指数计算公式为： 报告期样本股的调整市值 报告期指数 1000 除数 其中，调整市值= Σ（股价×调整股本数×权重因子×汇率）。调整股本数的 计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则；汇率采用汤森路透综合汇率报价 中间价。权重因子为实施股份类别转换时，转换后股份类别继承原股份类别权重 所使用的计算因子。 五、指数样本和权重调整 1、定期调整 （1 ）半年度定期调整 同上证180 指数。 （2 ）月度成分股股份类别转换 上证50AH 优选指数及上证 180AH 优选指数成份股股份类别转换每月进行 一次，转换实施日期为每月第二个周五收盘后。成份股份类别转换以转换实施日 前两天经汇率调整后的A 股收盘价格除以H 股收盘价格的价格比率作为转换依 据。若该价格比率大于 1.05 ，而指数持有的股份类别为A 股，股份类别将转换 成H 股；若该价格比率小于 1，而指数持有成份股股份类别为H 股，股份类别 将转换成A 股；若该价格比率介于1 和1.05 之间时，成份股股份类别维持不变。 月度成分股类别转换时，权重因子也将进行相应调整。 2 、临时调整 特殊情况下将对指数样本进行临时调整。当样本股暂停上市或退市时，将其 从指数样本中剔除。样本股公司发生收购、合并、分拆、停牌等情形的处理，参 照计算与维护细则处理。若上证50 指数或上证180指数样本发生变化，上证50AH 优选指数及上证180AH 优选指数样本也做相应调整。