[经济学]第一章计量经济学总论1.pptVIP

三、模型参数的估计 模型参数的估计方法，是计量经济学的核心内容。 在建立了理论模型并收集整理了符合模型要求的样本数据之后，就可以选择适当的方法估计模型，得到模型参数的估计量。（这是计量经济学模型与数理经济学模型的最大区别） 模型参数的估计是一个纯技术的过程，包括 对模型进行识别（对联立方程模型而言）； 估计方法的选择； 四、模型的检验 在模型的参数估计量已经得到后，可以说一个计量经济学模型已经初步建立起来了。但是，它是否客观地揭示了所研究的经济现象中诸因素之间的关系，能否付诸应用，还要通过检验才能决定。 计量经济学模型必须通过四级检验，即经济意义检验、统计学检验、计量经济学检验和预测检验。 1. 经济意义检验 目的：检验模型参数估计量在经济意义上的合理性。 方法：将模型参数的估计量与预先拟定的理论期望值进行比较，包括参数估计量的符号、大小、相互之间的关系，以判断其合理性。 注意：只有当模型中的参数估计量通过所有经济意义的检验，方可进行下一步检验。模型参数估计量的经济意义检验是一项最基本的检验，经济意义不合理，不管其它方面的质量多么高，模型也是没有实际价值的。 2.统计检验 统计检验是由统计理论决定的 目的：检验模型的统计学性质 最广泛应用的统计检验准则： 拟合优度检验 变量的显著性检验 方程的显著性检验 3.计量经济学检验 计量经济学检验是由计量经济学理论决定的 目的：检验模型的计量经济学性质 最主要的检验准则： 随机误差项的序列相关检验； 随机误差项的异方差性检验； 解释变量的多重共线性检验。 4.模型预测检验 由模型的应用要求决定。 目的： 检验模型参数估计量的稳定性以及相对样本容量变化时的灵敏度（稳定性检验）； 确定所建立的模型是否可以用于样本观测值以外的范围（预测性能检验）。 五、计量经济学模型的应用 计量经济学模型的应用大体可以被概括为四个方面：结构分析、经济预测、政策评价、检验与发展经济理论。 一、结构分析 经济学中的结构分析：是对经济现象中变量之间相互关系的研究。它不同于人们通常所说的，诸如产业结构、产品结构、消费结构、投资结构中的结构分析。它研究的是当一个变量或几个变量发生变化时会对其它变量以至经济系统产生什么样的影响。结构分析所采用的主要方法是弹性分析、乘数分析与比较静力分析。 弹 性 弹性：是经济学中一个重要概念，是某一变量的相对变化引起另一变量的相对变化的度量，即两个变量的变化率之比。 弹性系数（Y对Xj的弹性系数）： 平均弹性 平均弹性：在样本均值附近的弹性。 二、经济预测 计量经济学模型是从用于经济预测，特别是短期预测而发展起来的。但是，我们应该注意： 计量经济学模型是以模拟历史、从已经发生的经济活动中找出变化规律为主要技术手段。因此，对于非稳定发展的经济过程，对于缺乏规范行为理论的经济活动，计量经济学模型显得无能为力。 滞后于经济现实与经济理论的模型，在应用中也会遇到障碍。 三、政策评价 政策评价：是指从许多不同的政策中选择较好的政策予以实行，或者说是研究不同的政策对经济目标所产生的影响的差异。 从宏观经济领域到微观经济领域，每时每刻都存在政策评价的问题： 经济政策具有不可试验性。当然，有时在采取某项政策前，在局部范围内先进行试验，然后推行，但即使如此，在局部可行的政策在全局上并不一定可行。这就使得政策评价显得尤其重要。 四、检验与发展经济理论 计量经济学模型提供了一种检验经济理论的很好的方法：按照某种经济理论去建立模型，然后用表现已经发生的经济活动的样本数据去拟合，如果拟合很好，则这种经济理论得到了检验。这就是检验理论。 用表现已经发生的经济活动的样本数据去拟合各种模型，拟合最好的模型所表现出来的数量关系，可以作为经济活动所遵循的经济规律，即理论。这就是发现和发展理论。 计量经济学 第一部分 总论 第二部分 经典单方程计量经济学模型理论与方法 第三部分 动态计量经济学模型理论与方法 第四部分 经典联立方程计量经济学模型理论与方法 课程内容及教学安排 第一章 绪 论（导言） 1.1 计量经济学与计量经济学模型 1.2 计量经济学的产生与发展 1.3 计量经济学的内容体系 1.4 建立计量经济学模型的步骤 1.5 计量经济学模型的应用 1.1 计量经济学与计量经济学模型 计量经济学的概念 计量经济学是经济科学领域内的一门应用科学，它以一定的经济理论和实际统计资料为基础，运用数学、统计学方法与计算机技术，以建立经济计量模型为主要手段，定量分析研究具有随机性特征的经济变量关系。 计量经济学模型 计量经济学是通过建立计量经济模型来研究现实经济问题的。 模型：是对现实的描述和模拟。对现实的各种不同的描述和模拟方法