[工学]第5章 信号的统计估计理论.pdfVIP

第 5 章 信号的统计估计理论 5.1 引言 如果信号中被估计的参量是随机的或非随机的未 知量，则称这种估计为信号的参量估计 若被估计的是随机过程或非随机的未知过程，称为 信号的波形估计或状态估计 5.1.1 信号处理中的估计问题 雷达中：距离、速度 通信中：载波频率 数学模型 x (t ;θ) (0 ≤t ≤T ) 5.1.2 参量估计的数学模型和估计量的构造 图 5.1 信号参量统计估计的数学模型 1. 参量空间 2. 概率映射 3. 观测空间 4. 估计规则 利用估计参量的先验知识和统计特性，根据指标要 求，定义估计量为 5.1.3 估计量性能的评估 设单参量（多参量）时的观测方程为线性模型 一个简单例子为（参量非随机未知） x θ=+n k k 图 5.2 多次观测的一个样本函数 以均值作为估计量 估计量均值 ˆ 1 N [ ( )] ( ) E θ x E ∑xk N k 1 1 N =E ( ∑(θ+nk )) N k 1 θ 估计量误差 ˆ θ(x ) θ=−θ(x ) 估计量均方误差 2 2 1 2 ˆ E θ x E θ=−θ x σ [ ( )] [( ( )) ] n N 下面采用一次观测样本作为估计值 ˆ ( ) θ x x k 均值 ˆ E [θ(x )] θ 方差 2 E [θ(x )] σ n 精度和稳健性 样本数越大，估计性能越好 ˆ ˆ 方便表述θ(x )记为θ 2 2 ˆ Var( ) 其均值，方差 θ 均方误差表示为μ σ ε ˆ ˆ ˆ