随机过程第七讲.ppt

东南大学无线电工程系 《随机过程》教程 第七讲 随机过程通过线性和非线性系统（1） 东南大学移动通信国家重点实验室 陈 明 制作 随机信号通过线性和非线性系统 本节研究作为随机信号的随机过程的变换行为，变换分为 线性变换 非线性变换 是随机信号处理的基础 线性变换的主要内容 建立随机信号通过线性系统的表示 介绍随机微积分 随机序列表示和差分方差 连续过程表示和微分方程 介绍随机过程的另外一个部分统计量——功率谱密度 连续时间过程的功率谱密度 离散时间过程的功率谱密度 随机过程通过线性系统的统计性质 二阶矩性质 概率性质 随机变量的无穷和 有限个随机变量的和是随机变量，因此有理由推测无穷个随机变量的和仍是随机变量 无穷和必须通过极限来定义 极限必须通过“距离”来定义 因此，必须在随机变量的空间中定义距离的概念 内积空间 在二阶矩空间中可以定义内积，使之可以成为一个内积空间 内积空间是距离空间的一个例子 距离空间的外延比内积空间要大 距离三公理 在任何一个距离空间中可以定义收敛性 任何一个Cauchy序列都有唯一极限的距离空间称为完备距离空间 随机序列通过离散时间线性系统 式(4.9)定义一个样本函数的线性变换 从而定义了样本函数空间的变换 在(4.9)中将x[m]替换为随机变量，则成为无穷个随机变量的和，记为(4.10) 因果性和稳定性的定义 连续时间过程的微积分 均方连续 样本函数在该点是连续的，不同样本函数在该点的值不一样，因此收敛到一个随机变量 均方可导 样本函数在该点是可导的，导数的全体构成了一个随机变量 均方可积 每一个样本函数都有一个积分值，大量样本函数的积分值构成了随机变量。 随机过程微积分的意思描述 随机过程的微积分从统计意义上描述了样本函数全体的微积分 某点的均方导数是一个随机变量，该随机变量的分布反映了所有样本函数在该点斜率的统计特性。 某区间上的积分是一个随机变量，该随机变量反映了样本函数积分的统计性质 连续时间过程的线性表示 (4.33)中x(t)为随机变量，y(t)亦为随机变量时的意义 (4.34)是统计意义上的公式 因果性和稳定性的定义 差分方程和微分方程 差分方程 奇异解和正则解 微分方程 奇异解和正则解 初值问题 必须根据初值确定通解中的系数 功率谱密度 连续时间过程 定义——从平均意义上描述了功率在频谱上的分布 Wiener-Khinchin定理 互功率谱密度 离散时间过程 定义 Wiener-Khinchin定理 互功率谱密度 作业 4.1 4.3 4.6 4.9 4.11 * * /incoming/document/随机过程 *