[经济学]第2章 线性规划的对偶理论与灵敏度分析25.pptVIP

例2.6.3 某投资公司拟制定今后5年的投资计划，初步考虑下面四个投资项目： 项目A：从第1年到第4年每年年初可以投资，于次年年末收回成本，并可获利润15%； 项目B：第3年年初可以投资，到第5年年末可以收回成本，并获得利润25%,但为了保证足够的资金流动，规定该项目的投资金额上限为不超过总金额的40%； 项目C：第2年年初可以投资，到第5年年末可以收回成本，并获得利润40%,但公司规定该项目的最大投资金额不超过总金额的30%； 项目D：5年内每年年初可以购买公债，于当年年末可以归还本金, 并获利息6%。 该公司现有投资金额100万元, 请帮助该公司制定这些项目每年的投资计划,使公司到第5年年末核算这5年投资的收益率达到最大。 可以按照一般解线性规划的方法用LINGO求解。此处由于运输问题的特殊性，下面给出用LINGO求解运输问题的程序： model: ! A 4Warehouse, 4 Customer Transportation Problem; SETS: WAREHOUSE / WH1..WH4/ : CAPACITY; CUSTOMER / C1..C4/ : DEMAND; LINKS( WAREHOUSE, CUSTOMER) : COST, VOLUME; ENDSETS ! The objective; [OBJ] MIN = @SUM( LINKS: COST * VOLUME); ! The demand constraints; @FOR(CUSTOMER( J): [DEM] @SUM(WAREHOUSE( I): VOLUME( I, J)) =DEMAND( J)); ! The supply constraints; @FOR( WAREHOUSE( I): [SUP] @SUM( CUSTOMER( J): VOLUME( I, J)) =CAPACITY( I)); ! Here are the parameters; DATA: CAPACITY=50,60,50,50;DEMAND=50,70,30,60; COST=16,13,22,17,14,13,19,15,19,20,23,1000,12,1000,10,1000; ENDDATA end 可以求得公司模型1的最优解为： maxz=404.17, A厂和B厂分别剩余26.67和22.5小时研磨工时。总利润比两个工厂模型利润之和超过10.42元，两个工厂原料分配分A厂70公斤，B厂50公斤。但是，由于两个厂的生产工艺完全相同，除了原料之外，研磨和抛光两个工艺也在一起考虑，可以建立公司模型2 这种讨论也适合于更大的、更实际的多工厂模型，使得不但协助各工厂制定本厂的最优计划而且解决工厂之间的分配问题。 。 §2.5 影子价格 （2.5.1） 其中 为原问题（LP）的最优解， 为对偶问题（DLP）的最优解。其实，对于原问题（LP）来说，与其说目标 函数的最大值 是决策变量 的函数，不如说是资源限量 的函数，即 （2.5.2） 现在考虑在最优解处，右端项 的微小变动对目标函数值的影响（在不 2.5.1 对偶变量的经济解释——影子价格 从强对偶定理2.2.2可知，当线性规划问题（LP）与其对偶线性规划问题(DLP)都达到最优解时，原问题与对偶问题的目标函数值相等，即有 改变原最优基的情况下），则可由（2.5.2）将z对 求偏导： （2.5.3） 。因此, 对偶变量的经济意义反映了资源的边际价值, 又称为影子价格（Shadow Price）。影子价格又称为边际价格(marginal price）或最优计划价格，它表明在资源最优利用的条件下增加单位第i(i=1, 2,…,m）种资源使目标函数最优值增加的数量。 …,m)表示在其他任何条件（包括最优基B）均不改变的情况下，由第i种资源改变引起的目标函数值的改变量 与第i种资源的改变量 的比值 或者说，由于 ，则 。所以变量 的经济意义是：在其他任何条件（包括最优基B）均不改变的 情况下，单位资源变化所引起目标函数最优值的改变；或 (i=1,2, 影子价格另一层含义是：如果增加第i(i=1,2,…,m)种资源的投入，影子价格就是经营者愿意为每单位该种资源付出的最大价格。 影子价格的大小客观地反映了资源在系统内的稀缺程度。如果第i种资 源在系统中有剩余（过剩），即在达到最优解时，该种资源有闲置，因此 反映在原问题第i个约束条件 ，即松弛变量