[理学]第2章 线性规划的对偶理论.ppt

(1) 模型上的对应 若设3种资源的价格分别为y1,y2,y3,并以两种产品为对照 则有：Min w= 15y1+24y2+5y3 s.t. 6y2+ y3 ? 2 5y1+ 2y2+ y3 ? 1 y1,y2,y3 ?0 （Ⅱ） 这即原问题的对偶问题 (2)解上的对应关系 1.2 非对称形式下的对偶问题关系 第2节 对偶问题的基本性质 2.1单纯形法的矩阵描述 设有LP问题： Max z=CX s.t. AX ≤ b X?0 Standardize: Max z=CX (1) s.t. AX+Xs = b (2) X, Xs ?0 (3) 不违一般，设B是一个可行基，与B相应，做矩阵分块如下： 2.1单纯形法的矩阵描述 2.3对偶规划与原规划最优解的关系 当原问题得到最优解时，必有： C- CB B-1 A ≤0 - CB B-1 ≤ 0 令：Y= CB B-1 ，单纯形乘子 上式等价为： YA?C Y ?0 可知这是对偶规划的约束条件 且此时：z= CB B-1 b =Yb=w 可见是原规划的结构/机制决定了对偶规划的存在。 2.4 由原规划最终单纯形表确定对偶规划最优解 考察单纯形表结构，可在原规划得到最优解时，同时直接得到对偶规划最优解 Y= CB B-1 并且由：YA -Ys=C或者： -Ys=C-YA= C- CB B-1 A 还可发现对偶规划的松弛变量的值—对照哪个变量写出的约束条件，其中的松弛变量取值为该变量的检验数的相反数。 2.5对偶问题的基本性质 1.弱对偶性：如果X、Y分别原问题与对偶问题的可行解，则恒有：CX≤Yb Max z=cx Min w=yb S.t Ax ≤b s.t yA ?c x ?0 y ?0 Proof: CX ≤ YAX Yb ? YAX 比较可知，定理成立。 2.5对偶问题的基本性质 2.最优解定理：如果X*、Y*分别是原问题与对偶问题的可行解，且有：C X*= Y*b， 则X*、Y*分别是原问题与对偶问题的最优解 证明：由弱对偶性可知，对原问题的任何可行解必有：CX ≤ Y*b＝ C X*，故可知X* 是原问题的最优解。 同理可证， Y*是对偶问题的最优解。 3.对偶定理：若原问题（对偶问题）有最优解，则对偶问题（原问题）也一定有最优解，且它们的目标函数值相等。 证明：由原规划得到最优解时的条件，定理成立是显然的。 From: AX ≤ b YA??C Xs =b-A X* Ys =Y*A-C 据最优性定理： Z=CX*=(Y*A- Ys )X*= Y*AX* - Ys X* W=Y*b=Y*(AX*+ Xs)= Y*AX* + Y* Xs 充分性：当Ys X*= Y* Xs =0 时，借助性质2（最优解定理）， X*、Y*分别是原问题与对偶问题的最优解。（可见充分性） 必要性：若X*、Y*分别是原问题与对偶问题的最优解 则必有： Ys X*= Y* Xs =0（必要性得证） 对偶单纯形法举例 Min w= 15y1+24y2+5y3 s.t. 6y2+ y3 ? 2 5y1+ 2y2+ y3 ? 1 （Ⅰ） y1,y2,y3 ?0 Standardize: Min w= 15y1+24y2+5y3 s.t. -6y2- y3 + s1= -2 -5y1- 2y2- y3 + s2= - 1 （Ⅱ） y1,y2,y3 s1 s2 ?0 第5节 灵敏度分析 1.价值系数变化对最优解的影响 （1）非基变量价值系数变化范围的确定 为保持最优解不变，应有： ?j＝cj - zj≤0 Cj+Δcj - zj ≤0 Δcj ≤ zj - Cj (2)基变量价值系数变化范围的确定 2.右端常