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转移概率矩阵 各行概率表示状态 经过 步转移到状态 后的概率，各列概率 表示状态 经过 步转移到状态 后的概率。 回总目录 回本章目录 转移概率矩阵的特点： （1）转移矩阵中的元素非负，即： （2）矩阵各行元素之和等于1，即： 回总目录 回本章目录 （1）转移概率矩阵中的元素是根据近期市场 或顾客的保留与得失流向资料确定的。 （2）下一期的概率只与上一期的预测结果有 关，不取决于更早期的概率。 （3）利用转移概率矩阵进行决策，其最后结 果取决于转移矩阵的组成，不取决于原 始条件，即最初占有率。 用马尔科夫决策方法进行决策的特点： 回总目录 回本章目录 二、转移概率矩阵决策的应用步骤 转移概率矩阵决策的步骤如下： 1、建立转移概率矩阵。 2、利用转移概率矩阵进行模拟预测。 3、求出转移概率矩阵的平衡状态，即稳 定状态。 4、应用转移概率矩阵进行决策。 回总目录 回本章目录 ? 例 1 某厂为适应市场的需要，准备扩大生产能力，有两种方案可供选择：第一方案是建大厂；第二方案是先建小厂，后考虑扩建。如建大厂，需投资700万元，在市场销路好时，每年收益210万元，销路差时，每年亏损40万元。在第二方案中，先建小厂，如销路好，3年后进行扩建。建小厂的投资为300万元，在市场销路好时，每年收益90万元，销路差时，每年收益60万元，如果3年后扩建，扩建投资为400万元，收益情况同第一方案一致。未来市场销路好的概率为0.7，销路差的概率为0.3；如果前3年销路好，则后7年销路好的概率为0.9，销路差的概率为0.1。无论选用何种方案，使用期均为10年，试做决策分析。 例题分析 回总目录 回本章目录 这是一个多阶段的决策问题，考虑采用期望收益最大为标准选择最优方案。 第一步，画出决策树图。 1 4 5 7 8 9 6 2 3 60 60 90 -40 210 -40 210 -40 建大厂 建小厂 销路好0.7 销路差0.3 销路好0.7 销路差0.3 销路好0.9 销路差0.1 扩建 不扩建 销路好0.9 销路差0.1 销路好0.9 销路差0.1 3年内 7年内 1227.5 1247.5 1295 -280 895 420 895 609 回总目录 回本章目录 第二步，从右向左计算各点的期望收益值。 点4：210×0.9×7-40×0.1×7=1295（万元） 点5：-40×7=-280（万元） 点2：1295×0.7+210×0.7×3-280×0.3-40×0.3×3=1227.5（万元） 点8：210×0.9×7-40×0.1×7-400=895（万元） 点9：90×0.9×7+60×0.1×7=609（万元） 点6是个决策点，比较点8和点9的期望收益，选择扩建。 点6：895（万元） 点7：60×7=420（万元） 点3：895×0.7+210×0.7×3+420×0.3+60×0.3×3=1247.5（万元） 回总目录 回本章目录 第三步，进行决策。 比较点2和点3的期望收益，点3期望收益值较大，可见，最优方案是先建小厂，如果销路好，3年以后再进行扩建。 回总目录 回本章目录 要想对各种状态发生的概率做出正确的预测，必须掌握更多的信息，这就必须付出咨询费用，当然也会带来经济效益，决策者必须 咨询费用和由此带来的经济效益进行比较，然后决定是否值得咨询。 确定未来状态发生的概率是进行决策分析的重要依据 凭个人主观意志，判断给出的状态发生的概率称为先验概率或主观概率。 在先验概率的基础上，通过咨询得到新的概率分布，称为后验概率。 用后验概率计算的最优期望报酬值与用先验概率计算出的最优期望值称为咨询的信息价值。 能够完全准确的预料未来状态的信息称为完全信息，而完全信息的价值也是咨询费用的上限。 * 盈亏平衡法 例如：使得总成本=总收益时的生产量 * 决策点一般用方块来表示，决策点后跟方案枝，方案枝后跟状态点，状态一般用圆圈来表示。 * 14 风险型决策方法 14.1 风险型决策的基本问题 14.2 不同标准的决策方法 14.3 决策树 14.4 风险决策的敏感性分析 14.5 完全信息价值 14.6 效用概率决策方法 14.7 连续型变量的风险型决策方法 14.8 马尔科夫决策方法 回总目录 14.1 风险型决策的基本问题 概念：根据预测各种事件可能发生的先验概率，然后再采用期望效果最好的方案作为最优决策方案。 先验概率的概念：根据过去经验或主观判断而形成的对各自然状态的风险程度的测