浦发银行信用风险管理体系研究-new.pdfVIP

第一章绪论 第一章绪 论 一、研究背景及意义 (一)研究背景 纵观现代化经济发展，商业性银行的健康发展及在此基础上的金融安全是经 济安全(国家)的重要组分，在经济全球化、金融一体化进程不断加快的今天， 使得金融行业的金融衍生产品五花八门，相应的市场环境更是日益复杂，在这种 形势下，银行风险管理任务亦更加沉重，而信用风险及其相关性风险无疑是银行 面临的众多风险中最不容忽视的一个，该风险是银行流动性危机出现、资产总量 下降的根本所在，全球性(含区域性)金融危机更是与之密切相关。提高信用风 险的管理水平不仅是商业性银行自身发展的需要，更是全世界经济可持续发展的 需要，商业性银行需拥有更完善的信用风险管理体系来预防、缓释信用风险，提 升风险管理能力，将其作为提高自身竞争力(核心)的重要杠杆。 作为商业性银行(股份制)的代表，浦发银行已将信用风险及其相关性风险 管理作为日常工作的关键。浦发银行拥有独立的信用风险管理部门，对信用风险 进行独立的管理，其不断完善风险内部调控机制、持续优化垂直化集中式信用风 险管理体制，使一个行之有效的垂直式集中化的组织框架已搭建完成。另外，信 贷调查、产品及授信业务审查审批、资产保全等在内的相关业务都实现了集中、 垂直化的独立管理。同时，授信业务中不断囊括了专业化的管理措旆，如资产保 全与信贷分析、货后检查与风险预警、行业研究与风险偏好设定等，提高了浦发 银行信用风险管理层次。但实际管理中的诸多问题仍不同忽视，如预警体系有待 进一步健全、货后管理流于形式、量化模型数据匮乏、资产结构集中度高、资产 质量日趋下降等问题值得我们深究。伴随国际金融市场大批涌入中国，金融产品 全球化的现状，中国境内商业性银行的竞争更加呈现白炽化、复杂化的特点，因 此提升自身核心竞争水平、不断加大信用相关风险管理力度对商业性银行的发展 至关重要。 (二)研究问题与意义 本文试从商业银行信用风险管理的一般性分析着手，结合作者所在单位浦发 1 浦发银行信用风险管理体系研究 银行的实际，分析浦发银行信用风险垂直集中管理体系现状以及存在的问题，研 究问题产生的原因，对比国外商业银行在信用风险管理实践中的经验，总结这些 经验对提高浦发银行信用风险管理水平的借鉴意义。最后在上述分析的基础上， 提出完善浦发银行信用风险垂直集中管理体系的对策，明确浦发银行信用风险管 理的发展方向，进而建立和完善浦发银行信用风险管理的制度环境，加快构建适 合我国经济和金融环境的商业银行信用风险管理机制。 本文选题意义在于不仅有助于浦发银行完善信用风险管理机制，促进经营与 发展，又可以通过实践中的深入和系统研究，完善和更新信用风险管理理论。同 时有助于解决经济运行中存在的深层次矛盾，对国家宏观经济的发展和社会的稳 定产生积极的作用。 二、文献综述 (一)国外研究现状 伴随商业性银行的出现，风险相关性管理也成为这类银行进行日常管理工作 的重点，商业性银行自身发展及盈利过程的实现都是建立在自身风险的调控及管 理中的，随着这些银行业务不断拓展，人们对相应的风险相关性认识进一步深入， 因此理论化的商业性银行风险相关管理模式形成。随着科技、创新、竞争三者的 不断交锋及世界金融环境错综复杂、稍纵即变使得商业性银行业务及相应金融衍 生品不断增加，其面临的风险更加多样而复杂，这也在一定程度上为相关专业化 理论的出现提供了动力源泉及现实依据。 风险管理资产型、风险管理负债型、风险管理资产负债型、资本管理型、风 险管理全面型构成的五大风险相关管理模式，大体上代表了金融实践及金融体系 演变过程中商业性银行的风险管理发展阶段【11。 风险管理资产型主要来源于上世纪四十年代，该理论认为资产相关业务是银 行净收入的主要来源，且银行在该业务管理过程中主动性极强，风险管理负债型 发展阶段由于客户存款意愿占据主导，因此银行的地位变得被动，这一时期相应 的风险管理主要集中在贷款管理上，流动性的资本再一次引发关注，期限上负债 及银行资产必须相互匹配，而风险管理资产型则相继经历了实际票据一转换资产． 预期收入三个发展阶段【21。 随着政府对商业性银行存款相关利率调控程度的加深和欧洲经济的迅速崛