银监会叶燕斐[商业银行压力测试]教学幻灯片讲义.pptVIP

压力测试回顾与展望 压力测试指引回顾 压力测试的方法 第六条　商业银行可以根据本行业务发展、风险状况和某项压力测试具体内容的复杂程度，确定不同的测试方法；可以选择复杂模型，也可以根据经验做出合理的判断。商业银行应采取措施，不断改善压力测试技术手段，提高压力测试结果的可靠性。 压力测试的压力程度 第十一条　压力测试情景根据假设程度的不同，一般包括轻度压力、中度压力以及严重压力。三种压力情景按照顺序不断增强，其中轻度压力也比目前实际情况更为严峻。 压力测试指引回顾 压力测试的范围 　第七条　压力测试通常包括银行的信用风险、市场风险、流动性风险和操作风险等方面内容。压力测试中，商业银行应考虑不同风险之间的相互作用和共同影响。 指引对信用风险压力测试的要求 信用风险压力测试清景 第八条　针对信用风险可以采取的压力情景包括但不局限于以下内容：国内及国际主要经济体宏观经济出现衰退；房地产价格出现较大幅度向下波动；贷款质量恶化；授信较为集中的企业和同业交易对手出现支付困难；其他对银行信用风险带来重大影响的情况。 信用风险压力测试目前进展 宏观经济衰退 行业景气下降 房地产市场回落 ——房地产企业； ——住房按揭市场 ——商业性住房 外贸状况恶化 小企业状况恶化 压力测试指引回顾 市场风险压力测试情景 第九条　针对市场风险的压力测试情景包括但不局限于以下内容：市场上资产价格出现不利变动；主要货币汇率出现大的变化；利率重新定价缺口突然加大；基准利率出现不利于银行的情况；收益率曲线出现不利于银行的移动以及附带期权工具的资产负债其期权集中行使可能为银行带来损失等。 市场风险压力测试所做工作 汇率变化 利率变化 资产价格变化  流动性压力测试清景 　第十条　压力测试情景还包括以下情况：银行资金出现流动性困难；因内部或外部的重大欺诈行为以及信息科技系统故障带来的损失等。 流动性压力测试所做工作 准备金率调整变化 主要客户退出 客户行为变化 压力测试展望 成为经常性、制度化工作 ——有牵头部门和配合部门 ——压力测试成为风险管理的常用工具和经常工作 ——形成相关的档案化文件 ——根据形势变化确定不同的测试重点 ——培养相关专才 压力测试展望 关键在于应用 ——制定极端情形出现时的应对方案，并确保落实到位。 ——发现和确定违约和损失较重的贷款类型/项目类型，寻找关键的薄弱环节并进行风险管理整改： ——确定合理的贷款资产组合管理。 ——根据贷款风险大小，确定不同的经济资本占用系数，形成良性激励。 ——根据违约、损失情况，改善贷款分类和拨备计提。 ——分析贷款预期损失对资本充足率、盈利性的影响，采取必要的补救措施。 谢谢大家！