[理学]第二章随机过程的概念与基本.ppt

第二章 随机过程的概念与基本类型 §2.1 随机过程的基本概念 初等概率论研究的主要对象是一个有限个随机变量（或随机向量），虽然我们有时也讨论了随机变量序列，但假定序列之间是相互独立的。随着科学技术的发展，我们必须对一些随机现象的变化过程进行研究，这就必须考虑无穷个随机变量的一次具体观测。这时，我们必须用一族随机变量才能刻划这种随机现象的全部统计规律性。 § 2.2 随机过程的分布律和数字特征 § 2.3 复随机过程 §2.4 几种重要的随机过程 随机过程是研究随机现象变化过程的概率规律的理论。它可以根据参数空间，状态空间是离散的，还是非离散的进行分类，也可以根据随机过程的概率结构进行分类。在本节，我们简单的介绍集中常用的随机过程。 一、正交增量过程 * 随机过程---随机信号 随机过程是与确定性过程相对立的一个概念.从信息论的观点 ,对接收者来讲只有信号表现出某种不可预测性才可能蕴涵信息.因为如果在信号收到以前接收者已准确地预测它的一切,则这种信号是毫无用处的.类似地,若接收者能从信号的过去正确地预测它的将来,将来的部分信号即成多余。 例2　某电话交换台在时间段[0，t]内接到的呼唤次数是与t有关的随机变量X(t)，对于固定的t，X(t)是一个取非负整数的随机变量。故{X(t)，t∈[0,∞]}是随机过程。 例4 在海浪分析中，需要观测某固定点处海平面的垂直震动。设X(t)表示在时刻t处的海平面对于平均海平面的高度，则X(t)是随机变量，而{X(t),t∈[0,∞]}是随机过程。 例5、热噪声电压 　　电子元件或器件由于内部微观粒子(如电子) 的随机热骚动所引起的端电压称为热噪声电压. 　　对某无线电接收设备的热噪声电压在相同条 件下进行测量.得到如下的电压——时间曲线. 以上例子说明，必须扩大概率论的研究范围，讨论随机过程的有关性质。为此，我们给出随机过程的一般定义。 例6 抛掷一枚硬币的试验, 样本空间 S={H,T}, 现定义 例7　考虑 是一个随机过程, 叫做随机相位正弦波. 根据参数T及状态空间I是可列集或非可列集，可以把随机过程分为以下四种类型： (1)T和I都是可列的； (2)T非可列，I可列； (3)T可列，I非可列； (4)T和I都非可列。 答案： 注:二维正态分布的密度函数: 例4 解　因为A,B是相互独立的正态变量,所以(A,B)是 二维正态变量. 都是A,B的线性组合.