[社会学]上海财经大学金融风险讲义跨国银行经营与风险管理.pdf

跨国银行经营与风险管理 李宏 一、金融学的基本问题 公司财务问题 定价问题与风险管理 宏观金融框架体系 1、宏观金融框架体系、最优模 式与制度比较研究 2、定价问题与风险管理问题 3、公司财务问题 1、宏观金融框架体系、最优模式与 制度比较研究 （1）金融创新对金融体系的影响 （2）金融体系的比较研究 （3）货币理论 2、定价问题与风险管理问题 （1）债券和衍生产品的定价 （2）股票定价 （3）宏观金融风险问题 3、公司财务问题 （1）MM定理——莫迪利安尼米勒定理 （2）不完备市场条件下的公司定价：管 理与激励理论 二、金融体系中各部分的关系 中央银行及 其他监管机构 金融市场 金融经营机构 导论 一、商业银行的性质 商业银行是企业 商业银行是经营货币资金的企业 商业银行是金融企业 二、商业银行的产生 1、银行的产生 Banca、Banco——Bank 1272年巴尔迪银行—1310 年佩鲁齐银 行（1384）—1397 年麦迪西银行— 1407年热那亚圣乔治银行—1587 年威 尼斯银行—1694 年英格兰银行。 2 、银行的形成 三、商业银行的发展 1、英国式融通短期资金传统 2 、德国式综合银行 一、商业银行的功能 1、信用中介 2 、支付中介 3、金融服务 4 、信用创造 5、调节经济 第三节商业银行的组织结构 一、商业银行的创立 二、商业银行的组织结构 一、商业银行的创立 1、创立条件 （1）经济条件 （2）金融条件 2 、创立程序 《银行法》、《公司法》 二、商业银行的组织结构 1、决策系统 2 、执行系统 3、监督系统 4 、管理系统 第四节商业银行制度 一、建立商业银行体系的基本原则 二、商业银行体系及主要类型 三、国际商业银行体系的发展趋势 一、建立商业银行体系的基本原则 竞争性 安全性 规模性 二、商业银行体系及主要类型 1、按资本所有权划分 2 、按业务覆盖地域划分 3、按能否从事证券业务划分 4 、按组织形式划分 单元制、分行制、持股公司制 The Riegle-Neal Interstate Banking and Branching Efficiency Act 1863 《国民银行法》 三、国际商业银行体系的发展趋势 1、规模、优势、创新、盈利 2 、管制与反管制 第五节商业银行的经营目标 一、安全性 二、流动性 三、盈利性 第六节 商业银行的经营环境 一、宏观经济环境的波动性 二、金融市场的激烈竞争性 三、银行管制与监管 商业银行资本 Internal Capital External Capital 一级资本（核心）：产权资本 二级资本（附属）：债务资本 一、股本：普通股、优先股 主权证书 1、普通股 2 、优先股：兼有普通股和债券的特点 Fixed-rate preferred stock Variable-rate preferred stock Convertible preferred stock 二、盈余：资本盈余、留存盈余 1、资本盈余：溢价发行的部分 2 、留存盈余 三、债务资本：资本票据、债券 补充资本，后期偿付债券 1、Capital notes: 固定利率计息 2 、债券 Convertible subordinated securities Variable-rate subordinated securities Option-rate subordinated securities 四、其他来源：储备金 1、资本准备金 2 、放款与证券损失准备金 第二节银行资本充足性及其测定 一、银行资本充足性及其意义 1、资本数量的充足性 2 、资本