计量经济学第3章多元线性回归模型1.ppt

* * 第3章 多元线性回归模型§3.1 模型的建立及其假定条件 1.基本概念 多元总体线性回归模型： Y=β0+β1X1+β2X2+…+βkXk+u 多元总体线性回归方程： E(Y)=β0+β1X1+β2X2+…+βkXk * 样本数据结构形式的多元总体线性回归模型： Yi=β0+β1X1i+β2X2i+…+βkXki+ui,i=1,2,…,n 它是由n个方程，k+1个未知参数组成的一个线性方程组， 即 这个模型相应的矩阵表达形式是 Y=Xβ+U * 其中 * 多元样本线性回归方程： 估计的回归方程的矩阵表达形式是： 其中 * 2.模型的假定 （1）E(ui)=0，i=1,2,…,n （2）Var(ui)=E(ui2)=σ2, i=1,2,…,n （3）Cov(ui,uj)=E(uiuj)=0，i≠j,i,j=1,2,…,n （4）Cov(Xijuj)=0(i=1,2,…,k,j=1,2,…,n)且 Cov(XkXl)=0(k≠l)。 （5）rank(X)=k+1n （6）ui～N(0,σ2)，i=1,2,…,n * 引进向量、矩阵记法后，模型的基本假定1、2、3三条，可以综合为误差向量U的方差—协方差矩阵为对角矩阵： 满足这种假定的误差项称为“球形扰动”。 * §3.2