04华夏债券投资基金2008年第一季度报告DOC.docVIP

华夏债券投资基金200年第季度报告 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于200年月日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。本报告期自200年月1日起至月3日止。 二、基金产品概况 基金简称： 华夏债券（A/B类）、华夏债券（C类） 基金运作方式： 契约型开放式 基金合同生效日： 2002年10月23日 报告期末基金份额总额： 6,940,015,373.79份 其中： 华夏债券（A/B类）基金： 4,976,928,770.79份 华夏债券（C类）基金： 1,963,086,603.00份 投资目标： 在强调本金安全的前提下，追求较高的当期收入和总回报。 投资策略： 本基金将在遵守投资纪律并有效管理风险的基础上，通过价值分析，结合自上而下确定投资策略和自下而上个券选择的程序，采取久期偏离、收益率曲线配置和类属配置等积极投资策略，发现、确认并利用市场失衡实现组合增值。 业绩比较基准： 本基金整体的业绩比较基准为“53%中信标普银行间债券指数+46%中信标普国债指数+1%中信标普企业债指数”。 风险收益特征： 本基金属于证券投资基金中相对低风险的品种，其长期平均的风险和预期收益率低于股票基金和平衡型基金，高于货币市场基金。 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一）主要财务指标 1、华夏债券（A/B类）基金： A/B类基金本期利润 元 本期利润扣减公允价值变动损益后的净额 89642,253.87元 加权平均A/B类基金份额本期利润 元 期末A/B类基金资产净值 元 期末A/B类基金份额净值 元 2、华夏债券（C类）基金 C类基金本期利润 元 本期利润扣减公允价值变动损益后的净额 27416,972.58元 加权平均C类基金份额本期利润 元 期末C类基金资产净值 元 期末C类基金份额净值 元 （二）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、华夏债券（A/B类）基金： 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.45% 0.10% 2.34% 0.05% 0.05% 2、华夏债券（C类）基金 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.36% 0.12% 2.34% 0.05% 0.07% （三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较 华夏债券（A/B类）投资基金、华夏债券（C类）投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2002年10月23日至200年月3日） 注：本基金合同于2002年10月23日生效，2002年11月19日开始办理申购、赎回业务。 四、管理人报告基金经理简介 基金经理：韩会永先生，经济学硕士。曾任职于招商银行北京分行。2000年加入华夏基金管理有限公司。历任研究发展部副总经理、基金经理助理、华夏现金增利证券投资基金基金经理（2005年4月至200年月）。现任固定收益副总监、华夏债券投资基金基金经理(2004年2月起任职)基金经理助理：魏镇江先生，北京大学经济学硕士。2003年加入华夏基金管理有限公司，曾任华夏基金固定收益分析师，现任华夏债券基金经理助理（2007年1月起任职）。 因市场波动80％，上述指标已于合理期限内调整，未违反法律法规及基金合同的规定，也未对基金份额持有人利益造成实际影响。 （三）本公司一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，并制定了相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》进一步完善了《华夏基金管理有限公司公平交易制度》，并严格执行了公平交易的原则和制度。 （四）报告期内的业绩表现和投资策略 本基金业绩表现 截至2008年3月31日，华夏债券（A/B类）基金份额净值为1.116元，本报告期份额