[经济学]统计学 第六章时间序列分析.ppt

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 解： 求解a、b的简捷方法 取时间数列中间项为原点 0 1 2 3 -1 -2 -3 0 1 2 3 4 5 6 7 当?t = 0时，有 N为奇数时，令t = …，-3，-2，-1，0，1，2，3， … N为偶数时，令t = …，-5，-3，-1，1，3，5， … 年份 t t GDP (y) ty t2 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 35 334 49 198 60 794 71 177 78 973 84 402 89 677 99 215 109 655 120 333 135 823 159 878 182 321 -212004 -240990 -243176 -213531 -157946 -84402 0 99215 219310 360999 543292 799390 1093926 36 25 16 9 4 1 0 1 4 9 16 25 36 合计 91 0 1275780 1964083 182 解： 曲线趋势 （1）抛物线 抛物线趋势方程为： 方法：采用最小平方法分别对a、b、c求偏导，并进行整理后得如下标准方程组： 第一章 第四节 长期趋势的测定 指数曲线趋势方程为： （2）指数曲线 方法：求解指数曲线方程中 的数值，通常先将指数曲线化为直线，然后再利用最小平方法 。 将指数曲线趋势方程两边分别求对数得： 设 ，则上述方程变化为如下方程： 曲线趋势 第一章 第四节 长期趋势的测定 采用最小平方法确定的标准方程组如下： 解方程组求得 数值后，再查反对数表即可得到 的数值 第一节 时间序列的一般问题 第二节 时间序列的水平指标 第三节 时间序列的速度指标 第四节 长期趋势的测定 第五节 季节变动及循环波动的测定 季节变动是指社会经济现象在一定时间长度内由于受自然与社会因素的影响而发生的具有周期性、规律性的重复变动。 第一章 第五节 季节变动及循环波动的测定 意义：有利于指导当前的社会生产和各种经济活动；有效进行预测，规划未来行动；消除季节变动对数列的影响，更好的研究长期趋势或循环波动。 （一） 按月(季)平均法 定义:按月（季）平均法是对原时间序列资料不作处理，直接根据历年的周期数据加以平均(给出的资料是月度资料就按月平均，是季度资料就按季平均)，并与总平均数对比，求出有关的季节比率，借以反映现象在各期的变动程度 。 第一章 第五节 季节变动及循环波动的测定 按月（季）平均法求季节比率的步骤： (1) 各年同月(季)数字加总，求若干年内同月(季)的平均数，即： （一） 按月(季)平均法 第一章 第五节 季节变动及循环波动的测定 (2) 利用若干年内每月(季)的数字总计，求总的月(季)平均数，即： (3) 将若干年内同月(季)平均数与总月(季)平均数对比，求各月(季)的季节比率，即： (4) 调整季节比率。计算季节比率时，若是月度资料，各月季节比率之和应等于1200%；若是季度资料，各季季节比率之和应等于400%。若根据时间序列资料计算的结果不等，就应进行调整。 首先，计算调整系数，公式为： 其次，计算调整后的季节比率，公式为： 调整季节比率的方法： 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 五年 合计 季平 均数 季节 比率(%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 一季度 二季度 三季度 四季度 1861 2203 2415 1908 1921 2343 2515 1986 1834 2154 2098 1799 1837 2025 2304 1965 2073 2414 2339 1697 9526 11139 11670 9625 1905.2 2227.8 2334 1925 90.81 106.19 111.25 91.75 四季 合计 8387 8764 7885 8131 87