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多元统计分析——多元正态分布
例 美国10家最大的工业公司提供的数据 二、分布函数和密度函数 三、多元变量的独立性 四、随机向量的数字特征 一、多元正态分布的定义 二、均值向量和协方差阵的估计 1.均值向量的估计 2. 协方差阵的估计 三、维希特（Wishart）分布 维希特分布是卡方分布在多维正态情况下的推广。 四、统计距离 马氏距离： 设X、Y是从均值向量为 ，协方差阵为 的总体G中抽取的两个样品，定义X和Y两点之间的马氏距离为： * 第一章 多元正态分布 第1节 基本概念 一、随机向量和矩阵 二、分布函数和密度函数 三、多元变量的独立性 四、随机向量的数字特征 第2节 多元正态分布 一、多元正态分布的定义 二、均值向量和协方差阵的估计 三、维希特（Wishart）分布 四、统计距离 第1节 基本概念 一、随机向量和矩阵 二、分布函数和密度函数 三、多元变量的独立性 四、随机向量的数字特征 在多元统计分析中，仍将所研究对象的全体称为总体，若构成总体的个体是具有p个需要观测指标的个体，称这个总体为p维总体或p元总体。设从多元总体中随机抽取n个个体： 若 相互独立且与总体同分布，称 为该总体的一个多元随机样本，简称为简单样本。 一、随机向量和矩阵 每一个 为一个样品。 注：由于每个样品 对p维指标的观测值是不能预先精确知道的，所以可把每个样品看成是随机向量，因此，X是随机矩阵，一旦观测值取定就是一个数据矩阵，多元分析的很多方法都是运用各种手段从观测矩阵出发去提取有关信息。 样品：每一个
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