计量经济学08-模型中的特殊解释变量教材教学课件.pptVIP

（第8讲） 第8章 模型中的特殊解释变量 8.1 随机解释变量（一般性了解） 8.2 工具变量 8.3 滞后变量（一般性了解） 8.4 虚拟变量（重点）（其中分段线性回归不讲） 8.5 时间变量 File:li-8-1 File:li-8-3 File:li-8-4 File:li-8-5 8.1随机解释变量 （第3版教材第174页） （第3版第177页） 8.2 工具变量法 例8.1 用最终消费C1对国内生产总值Y回归。假定Y与误差项u相关，但资本总额K与误差项u不相关，用K作Y的工具变量。 工具变量法的EViews操作：打开模型估计对话窗，选TSLS估计法。在方程设定区填入 C1 C Y 在工具变量列写区填入 C K, 点击确定键。 8.2 工具变量法 （第3版第178页） 8.3 滞后变量（一般性了解） （File：dynamic model） （第3版第189页） 8.4 虚拟变量 1. 用虚拟变量测量截距变动 设有模型，yt = 0 + 1 xt + 2D + ut , 其中yt，xt为定量变量；D为定性变量。 当D = 0 或1时，上述模型可表达为， D = 1或0表示某种特征的有无。反映在数学上是截距不同的两个函数。若2显著不为零，说明截距不同；若2为零，说明这种分类无显著性差异。 D = 1