计量经济学第五章_模型的建立与估计中的问题及对策教材教学课件.ppt

四 广义最小二乘法的应用 1．根据实际问题确定Ω矩阵 应用GLS法的关键是确定Ω矩阵。对于仅存在异方差性的实际问题，Ω矩阵是一个对角矩阵，即 现在的问题是， 的值为已知这一假设是否现实，也就是我们能否根据实际问题，提出有关扰动项方差的某种合理的设想（即估计Ω矩阵），使得 （ 为未知常数， 为已知数值） 例1 Yt = β1+β2Xt+ ut t=1,2,…,n. 其中 Y=家庭消费支出 X=家庭可支配收入 我们在前面已分析过，高收入家庭有较大的扰动项方差，因此不妨假定扰动项方差与可支配收入成正比，即 Var(ut)=δXt , t=1,2,…,n. 式中δ是一未知常数，由于Xt为已知，相当于 ，而δ相当于 ，因此 应用GLS法，即可得出β的GLS估计量。 2．格里瑟检验法（Glesjer test） 在上例中我们假设扰动项方差与解释变量的取值成正比，这种假设是否真正合理呢？根据经验和分析做出的这种假设，虽然有一定道理，但未免显得过于武断，这方面还可做一些比较细致的工作。 Glesjer检验法不仅可检验异方差性的存在，还可用于提供有关异方差形式的进一步信息，对于确定Ω矩阵很有用，下面我们扼要说明格里瑟检验法