期货从业考题十三：期货市场的风险管理.doc

期货从业考题十三 第十三章 期货市场的风险管理 一、单项选择题 1．( )年底全国人大常委通过了刑法修正案，将惩治有关期货犯罪的条款正式列入刑法。 A．1993 B．1995 C．1997 D．1999 2．在期货市场的风险监管体系中，( )是其他管理层次行为的基本依据。 A．立法管理 B．行政管理 c．自律管理 D．自我管理 3．( )确立了cFTc对整个期货行业有管理和监督的权力。 A．2000年商品期货现代化法案 B．商品交易法修正案 C．商品期货交易委员会法 D．金融服务现代化法案 4．中国证券监督管理委员会和期货交易所认定的“市场禁入者”，( )年内不得进入市场参与交易。 A．1 B．2 C．3 D．4 5．1865年，芝加哥期货交易所制定了( )，具有历史意义。 A．结算金制度 B．保证金制度 C．做市商制度 D．现货交易制度 6．不属于交易所对个别会员的异常交易行为的处理有( )。 A．劝告其不要再开仓 B．进行紧急稽查 C．控制资金 D．要求涉险会员报告其本身或其客户的交易情况、资金来源和交易意向 7．我国香港对期货市场进行监管的机构是( )。 A．金融管理局 B．香港证券交易委员会 C．商品期货交易委员会 D．香港期货交易所 8．期货市场高风险的主要原因是( )。 A．非理性投机 B．杠杆效应 C．对冲机制 D．价格波动 9．期货公司通常以客户的风险率作为日常控制风险的主要指标，用于客户风险的预警。客户风险率是指( )。 A．初始保证金与结算保证金的比值 B．结算保证金与初始保证金的比值 C．初始保证金与客户权益的比值 D．客户权益与初始保证金的比值 10．不属于期货经纪公司风险管理的是( )。 A．对期货经纪公司从业人员的管理 B．日常自我监督与检查 C．对日常交易中的保证金管理 D．临时性政策风险的管理 11．防范期货市场的法律风险的有效措施是( )。 A．选择对市场把握比较准确的经纪公司，获得比较好的分析信息 B．选择内部控制机制健全的经纪公司，减少交易失误 C．选择有期货经纪资格的经纪公司，按照签订相关代理合同 D．做好交易的规划和止损安排，防止出现较大的损失 12．从风险的成因分类，期货市场风险可以分为( )。 A．市场风险、交割风险、流动性风险、代理风险和法律风险 B．市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险 C．结算风险、信用风险、流动性风险、代理风险和法律风险 D．市场风险、交割风险、流动性风险、代理风险和法律风险 13．英国期货市场的最高监管机构是( )。 A．证券投资委员会 B．证券交易委员会 C．商品交易委员会 D．财政部 14．美国期货市场的监管机构是( )。 A．联邦储备委员会 B．财政部 C．商品交易委员 D．证券交易委员会 二、多项选择题 1．下列属于市场异常情况的是( )。 A．部分或大面积会员出现结算危机 B．期货价格等于现货价格 C．连续单方向涨跌停板 D．因地震、灾难等不可抗力因素或计算机系统故障引起的交易无法正常进行 2．下列对期货经纪公司从业人员提高业务技能的管理要求的有( )。 A．为客户决策 B．向客户提供信息 C．帮助客户分析行情 D．熟悉业务流程 3．期货经纪公司对客户的管理包括( )。 A．审查客户资格条件、资金来源及资信状况 B．加强风险教育和道德教育 C．对客户的逆市交易行为进行劝阻和纠正 D．实施严格的保证金管理制度 4．交易稽查的目的是( )。 A．发现会员或客户的违法违规行为 B．制止正在进行的交易以减少一方的损失 C．监督会员保障客户的合法权益不受侵害 D．获得真实的交易数据 5．财务稽查的内容有( )。 A．呈交财务报告 B．对经纪会员进行资信评级 C．财务检查 D．考察经纪会员的风险承受能力 6．流动性风险可以分为( )。 A．流动量风险 B．资金量风险 C．汇率风险 D．利率风险 7．期货市场的风险主体有( )。 A．期货交易所 B．期货经纪公司 C．客户 D．政府 8．按照期货交易环节划分，客户面临的风险主要有( )。 A．代理风险 B．结算风险 C．交易风险 D．交割风险 9．期货市场在运作中由于管理法规和机制不健全等原因，可能产生( )。 A．市场风险 B．交割风险 C．流动性风险 D．结算风险 10．( )是期货市场风险的成因。 A．价格波动