基于Lasso－logistic模型的个人信用风险预警方法①.PDF

基于 模型的个人信用风险预警方法 · · Ｌａｓｓｏｌｏｉｓｔｉｃ １２５ － ｇ  基于 模型的个人信用 Ｌａｓｓｏｌｏｉｓｔｉｃ － ｇ 风险预警方法① 方匡南 章贵军 张惠颖 　 　 （ ） 厦门大学经济学院统计系 【 】 ， ， 摘要 将 模型引入个人信用评估 通过模拟实验发现 逐步回 Ｌａｓｓｏｌｏｉｓｔｉｃ － ｇ 归法倾向于保留一些不重要的变量， ， 而且选出正确模型的概率较低 而Ｌａｓｓｏ不仅 ， ， 计算更加快捷 可以同时进行变量选择和参数估计 而且能更准确地筛选出重要的 。 ， 变量 以信用卡消费信贷违约数据为例对我国个人信用评估进行实证分析发现 相 对于全变量 模型和逐步回归 模型， 模型更能抓住影 Ｌｏ ｉｓｔｉｃ Ｌｏ ｉｓｔｉｃ Ｌａｓｓｏｌｏｉｓｔｉｃ ｇ ｇ － ｇ ， 。 响消费信用风险的关键因素 而且预测准确率也更高 关键词 信用风险 模型 变量选择 Ｌａｓｓｏｌｏｉｓｔｉｃ 　 　 － ｇ 　 中图分类号 文献标识码 分类号 ， Ｆ２２２ Ａ ＪＥＬ Ｃ５２ Ｄ１４ 　 　　 　 　　 　 DOI:10.13653/j.cnki.jqte.2014.02.009 ： ＩｎｄｉｖｉｄｕａｌＣｒｅｄｉｔＲｉｓｋＰｒｅｄｉｃｔｉｏｎＭｅｔｈｏｄ 　 　 　 　 Ａ ｌｉｃａｔｉｏｎｏｆａＬａｓｓｏｌｏｉｓｔｉｃＭｏｄｅｌ ｐｐ 　 　　 － ｇ