第五章节常微分方程初值问题数值解法幻灯片.pptVIP

§5.4 单步法的收敛性及稳定性 5.4.1 单步法的收敛性 常微分方程 离散化 差分方程 y(xn) yn 是否合理？ 数值解法的基本思想 定义5.2：若一种数值方法对于任意固定的xn=x0+nh，有 则称该方法是收敛的. 例5.5.就简单的初值问题 考查Euler方法的收敛性. 求解方程的Euler格式为 从而 解：该问题的准确解为： 得 由 收敛！ 下面考查一般的单步法. 显式单步法的计算公式均可写为 其中 称为增量函数. 注：不同的显式单步法对应不同的增量函数. Euler格式 改进的Euler格式 ( 5.15 ) 单步法的收敛性定理 定理5.1.假设单步法(5.15)满足以下条件 (2)增量函数 关于y满足Lipschitz条件 (1)具有p阶精度 (即局部截断误差为O(hp+1)), (3)初值y0是准确的， 即y0 =y(x0), 则其整体截断误差 注：从而判断单步法的收敛性，归结为验证增量函数 是否满足Lipschitz条件. (1)对于Euler方法，由于 故当 满足Lipschitz条件时它是收敛的. (2)对于改进的Euler方法， 假定f(x,y)关于y满足Lipschitz条件,记其Lipschitz常数为L 则 设限定 上式表明 关于y满足Lipschitz 条件,其Lipschitz常数为 收敛！ (3)类似可以验证Runge-Kutta方法的收敛性. 练习：验证二阶Runge-Kutta方法的收敛性 设限定 上式表明 关于y满足Lipschitz 条件,其Lipschitz常数为 收敛！ 5.4.2 单步法的稳定性 稳定性在微分方程的数值解法中是一个非常重要的问题.因为微分方程初值问题的数值方法是用差分格式进行计算的，而在差分方程的求解过程中，存在着各种计算误差，这些计算误差如舍入误差等引起的扰动，在传播过程中，可能会大量积累，对计算结果的准确性将产生影响.这就涉及到算法稳定性问题. 例5.6.考察初值问题 在区间[0, 0.5] 上的解.分别用Euler方法、后退的Euler方法和改进的欧拉方法计算数值解. 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 精确解 改进Euler方法 后退的Euler方法 Euler方法 节点 xn 1.0000 ?2.0000 4.0000 ?8.0000 16.0000 ?32.0000 1.0000 2.5000?10?1 6.2500?10?2 1.5625?10?2 3.9063?10?3 9.7656?10?4 1.0000 2.5000 6.2500 15.625 39.0625 97.6563 1.0000 4.9787?10?2 2.4788?10?3 1.2341?10?4 6.1442?10?6 3.0590?10?7 What’s wrong??! 定义5.3.若一种数值方法在节点值yn上产生大小为δ的扰动,如果在其后的各节点值ym(mn)上产 生的偏差均不超过δ，则称该方法是稳定的. 稳定性不仅与算法有关，而且与方程中函数f(x,y)有关，讨论起来比较复杂.为简单起见，通常只针对模型方程 为保证微分方程本身的稳定性，假定 一般方程若局部线性化，也可化为上述形式. 模型方程相对比较简单，若一个数值方法对模型方程是稳定的，并不能保证该方法对任何方程都稳定. 但若某方法对模型方程都不稳定，也就很难用于其他方程的求解. 可见,要保证误差是不增长的,只要选取h充分小,使得 Euler方法的稳定性. 模型方程 的Euler公式为 设在节点值yn上有一扰动值 它的传播使节点值yn+1 产生大小为 的扰动值. 假设用 按照Euler格式得出 的计算过程不再有新的误差，则扰动值满足 条件稳定 假设用 按照后退的Euler格式得出 的计算过程不再有新的误差，则扰动值满足 后退的Euler方法的稳定性. 模型方程 的后退的Euler公式为 设在节点值yn上有一扰动值 它的传播使节点值yn+1 产生大小为 的扰动值. 恒稳定 (无条件稳定） 则 由于 从而 恒成立.