计量经济学试卷2[1].pdfVIP

对外经济贸易大学                      国际经济贸易学院                           刘会林整理  对外经济贸易大学  2002‐2003 学年第二学期  计量经济学（M）期末考试试卷  （课程号：ECO301 课序号：   ）  使用与 99 届毕业生（重修）  学号：             姓名：  班级：             成绩  一、 填空（每空 2 分，共 44 分）  1. 如果_________________________遭到破坏，即___________________,则称μ 存在自相关，自相关现象主要出现在_______________样本中。    2. 对回归参数的 OLS 估计量，异方差不改变__________和____________, 但失 去______________    3. 在一阶线性自相关的表达式中 ρ , ‐1ρ1 式中ρ是一个______数， 称为__________________________________,  是一个新的随机项，他满足 (1)_________________________       (2)__________________________        (3)_________________________       (4)__________________________        (5)_________________________    4. 计量经济学是以____________提供理论基础，以______________提供资料依 据，以____________________提供研究方法。    5. 消除多重共线的传统方法有：（可写出你所学过的六种方法）  (1)__________________________         (2)__________________________  (3)__________________________         (4)__________________________  (5)__________________________         (6)__________________________  第 1 页，共 4 页  对外经济贸易大学                      国际经济贸易学院                           刘会林整理  二、 （18 分）  假定模型   中的随机项有一阶自相关： ，其中 满足全部经典假定，为已知常数。试求 和 的最佳线性无偏估计量，并说明 之。                      三、 （18 分）  已知一元回归方程  具有一阶自相关  ，且 满 足全部经典假定。  求证：