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数学建模和数学实验 浙江大学数学系 李胜宏 mathsy@163.com 数学模型和模型的建立 模型来源于原型，对原型的抽象 数学模型需要量化和假设 数学模型表现形式可以是数学公式，包括等式或不等式，也可以是图表 数学模型的最佳结果是数学公式 自然科学中数学公式较多，并且应用效果好 相对来讲, 社会科学中数学公式少 经济和金融学中有很多数学模型 建立模型的步骤 建模＝建立模型或模型建立 建模准备：了解实际问题的背景 模型假设：对问题进行简化 建立数学模型：用数学方式（公式、图表）表现出实际问题，尽量简单化原则 模型求解：求解出结果，优化求解较多 模型分析：得到结论，做出预测 模型检验和修正：与实际比较，模拟实际  建模举例 问题的背景： 某投资者有资金总量为M，可投资于 n＋1种资产 Si (i＝0，1，…，n)，i=0表示将钱存入银行. Si 的平均收益率为ri ，风险损失率为qi, 定义: 总体风险＝Si 中的最大风险 投资Si 的交易费率为pi，低于ui 按 ui计算 同期银行存款利率为r0 =5%，无交易费用和损失 问题：总资金M如何投资，使得尽可能收益大，总体风险尽可能小 对问题的分析 两个目标：净收益大，风险损失小 两个目标不可能同时满足 限定其中一个目标的范围，另一个尽可能最优 最优解是不唯一的 用数学符号和公式表示模型 xi表示购买的Si资金量，ci(xi)是交易费， 投资于Si的净收益：Ri (xi) ＝ rixi－ ci(xi) 总净收益：R＝Σ Ri (xi) 投资于Si的风险损失：Qi (xi) ＝ qixi 总风险损失： Q＝ 投资于Si所需资金：Fi(xi) =xi＋ ci(xi) 约束条件为总资金的限制 M＝F＝Σ（xi＋ ci(xi)） 交易费用的数学表达式和图形 几个优化模型 两目标优化模型：属于多目标规划问题 单目标优化模型：分三种情况 确定风险不能超过k，求最大收益 确定收益水平不能低于h，求最小损失 假定相对偏好 上面模型不容易求解。 简化费用的表达式可以将模型简化问题， 假设费用：ci(xi)＝pixi 资金约束条件变成：F（x）＝ Σ(1+pi)xi＝M 前面的三个模型都可以变成线性规划问题，对此已经有成熟的方法解决。 线性规划 ，可以用matlab求解。 该问题曾经作为全国数学建模竞赛的两个题目之一 下面讨论问题的求解 关于风险的度量, 收益等的测定,都值得进一步研究. 利用matlab求解最优化问题解实例 模型I作业发送至邮箱：mathsy@163.com * *